portopt

在约束有效前沿的投资组合

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portopt已被部分移除，将不再接受ConSet要么变长度输入宗量参数。使用投资组合而是为了解决投资组合的问题，这些问题不仅仅是只做多、完全投资的投资组合。有关使用组合对象时工作流的信息，请参见投资组合对象的工作流程。有关迁移的更多信息portopt代码投资组合,请参阅portopt迁移到Portfolio对象。

语法

[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn ExpCovariance)[PortRisk，PortReturn，PortWts] = portopt（ExpReturn，ExpCovariance，NumPorts）[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn、ExpCovariance NumPorts, PortReturn)

参数

`ExpReturn`	1按资产数目(`NASSETS`)指定每个资产的预期(平均)回报的向量。
`ExpCovariance`	`NASSETS`——- - - - - -`NASSETS`矩阵指定资产回报的协方差。
`NumPorts`	(可选)沿着有效边界生成的投资组合的数量。收益在最大可能收益和最小风险点之间等距。如果`NumPorts`是否为空(输入为`[]`)，计算10个等距点。
`PortReturn`	(可选)每个投资组合的预期收益。多个投资组合(`nport`——- - - - - -`1`向量)。如果没有进入或空空如也，`NumPorts`使用最小和最大可能值之间等间隔的返回值。

描述

[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn ExpCovariance)建立最基本的组合问题与重量大于或等于0它的和必须等于1。所有这一切就是为了解决这个问题，需要的是平均和资产收益的协方差。这个问题通过返回返回在有效前沿上10个等间距的点。

[PortRisk，PortReturn，PortWts] = portopt（ExpReturn，ExpCovariance，NumPorts）设置基本的投资组合问题，但允许您指定在有效边界上的等间距点的数量NumPorts。如果您指定1，它的回报是风险最低的投资组合。

[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn、ExpCovariance NumPorts, PortReturn)建立基本的投资组合问题，但可以让你在载体上的有效边界指定目标回报PortReturn。这一功能要求，如果你设置PortReturn,NumPorts应该是空的。

请注意

portopt如果收益超出范围，则生成警告，并在有效边界的端点返回投资组合。

的输出portopt是:

PortRisk是一个nport——- - - - - -1每个投资组合标准差的向量。

PortReturn是一个nport——- - - - - -1每个投资组合的预期收益向量。

PortWts是一个nport——- - - - - -NASSETS分配给每个资产的权重矩阵。每一行代表一个投资组合。投资组合中所有权重的总和为1。

如果portopt在没有输出参数的情况下调用，它将写入到当前图形窗口。

例子

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绘制风险收益有效前沿

打开生活的脚本

使用portopt将20个投资组合沿有效边界连接起来，这些投资组合具有均等间隔的回报。默认情况下，在没有卖空的投资组合中进行选择，并将投资组合的价值标为1。

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];ExpCovariance = [0.005 -0.010 0.004 -0.010 0.040 -0.002 0.004 -0.002 0.023];NumPorts = 20;portopt (ExpReturn ExpCovariance NumPorts)