投资组合限制
ConSet = portcons(变长度输入宗量)
作为替代portcons
中,使用组合物(投资组合
)用于均值方差投资组合优化。此对象支持将总投资组合收万博1manbetx益或净投资组合收益作为收益代理,将投资组合收益的方差作为风险代理,以及一个投资组合集,该投资组合集是构成投资组合集的指定约束的任何组合。有关使用投资组合对象时的工作流信息,请参见投资组合对象的工作流程。
使用线性不等式,portcons
为资产投资组合生成约束矩阵。矩阵ConSet
被定义为ConSet = [A b]
。一个
是矩阵和b
这样的矢量A * PortWts' <= b的
设置值,其中PortWts
是一个1
-按资产数目计算(NASSETS
)资产配置向量。
ConSet = portcons('ConstType',Data1,…DataN)
创建一个矩阵ConSet
,基于约束类型ConstType
和约束参数Data1,……,DataN
。
ConSet = portcons('ConstType1',Data11,…,Data21,…,Data2N, ...)
创建一个矩阵ConSet
,基于约束的类型ConstTypeN
,以及相应的约束参数DataN1,……,DataNN
。
约束类型 |
描述 |
值 |
---|---|---|
默认的 |
所有分配为>= 0;不允许卖空。投资组合配置的组合价值标准化为1。 |
|
|
固定投资组合的总价值 |
|
|
每个资产的最小和最大分配。 |
|
|
资产组的最小和最大分配。 |
看到 |
|
群体比较约束。 |
看到 |
|
自定义线性不等式约束 |
请注意有关更多信息,请使用 |
约束三种资产的投资组合:
|
IBM |
hp |
XOM |
|
一个 |
一个 |
B |
|
0 |
0 |
0 |
|
0.5 |
0.9 |
0.8 |
NumAssets = 3;PVal = 1;按比例将投资组合价值调整为1。AssetMin = 0;AssetMax = [0.5 0.9 0.8];GroupA = [1 1 0];GroupB = [0 0 1];AtoBmax = 1.5A组资产的价值最多为价值的1.5倍%在组B.ConSet = portcons (“PortValue”PVal NumAssets,“AssetLims”,…AssetMin、AssetMax NumAssets,“GroupComparison”GroupA南,…AtoBmax GroupB)
设置= 1.0000 1.0000 1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0
例如,满足约束条件的投资组合权重的一个可能的解决方案是30%在IBM, 30%在HPQ, 40%在XOM。