分析投资组合

投资组合经理集中精力于实现最佳的权衡风险和收益之间。从一组固定的资产构建资产组合，风险/回报与投资组合的构成变化。该投资组合回报最大化，考虑到风险，或者相反，尽量减少给定收益的风险，被称为最佳。最优投资组合称为风险/回报平面定义一条线有效边界。

一个投资组合可能还必须满足其他需求加以考虑。不同投资者有不同程度的风险承受能力。选择适当的投资组合对于特定的投资者是一个艰难的过程。投资组合经理可以对冲停留在无风险资产部分投资的有效边界与特定投资组合的风险。当最终的投资组合落在这条线，如果在所有，是一个功能的资本配置线的定义，并发现：

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