portvrisk

风险投资组合价值(VaR)

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语法

ValueAtRisk = portvrisk (PortReturn PortRisk)

ValueAtRisk = portvrisk (___、RiskThreshold PortValue)

描述

ValueAtRisk= portvrisk (PortReturn,PortRisk)在给定损失概率水平的情况下，返回投资组合在一段时间内(即每月、每季、每年等等)价值的最大潜在损失。portvrisk计算ValueAtRisk使用正态分布。

例子

ValueAtRisk= portvrisk (___,RiskThreshold,PortValue)添加可选参数RiskThreshold和PortValue。

例子

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计算一段时间内投资组合价值的最大潜在损失

打开生活的脚本

本例展示了如何在一段时间内返回投资组合价值的最大潜在损失，其中ValueAtRisk是按单位计算的。

PortReturn = 0.29 / 100;PortRisk = 3.08 / 100;RiskThreshold = [0.01; 0.05; 0.10];PortValue = 1;ValueAtRisk = portvrisk (PortReturn PortRisk,…RiskThreshold PortValue)

ValueAtRisk =3×10.0688 0.0478 0.0366

使用实际价值计算一段时间内投资组合价值的最大潜在损失

打开生活的脚本

本例展示了如何在一段时间内返回投资组合价值的最大潜在损失，其中ValueAtRisk是根据实际值计算的。

PortReturn = (0.29/100、0.30/100);PortRisk = (3.08/100、3.15/100);RiskThreshold = 0.10;PortValue = (1000000000; 1000000000);ValueAtRisk = portvrisk (PortReturn PortRisk,…RiskThreshold PortValue)