pcalims
个人资产分配的线性不等式
语法
[A, b] = pcalims (AssetMin、AssetMax NumAssets)
参数
|
标量或 |
|
标量或 |
|
(可选)资产数量。默认值=长度 |
描述
[A, b] = pcalims (AssetMin、AssetMax NumAssets)指定每个组合中投资组合分配的上下限NumAssets资产投资。
一个是一个矩阵b向量是这样的吗A * PortWts ' < =,在那里PortWts是一个1——- - - - - -NASSETS资产配置向量。
如果pcalims调用的输出参数少于两个，函数返回一个连接与b[A, b]。
例子
将每个资产的最小权重设置为0(不允许卖空)，并设置IBM的最大权重®股票到0.5,CSCO到0.8，同时让最大重量的INTC浮动。
资产 |
IBM |
intel |
cisco |
|---|---|---|---|
最小的重量 |
0 |
0 |
0 |
最大重量 |
0.5 |
0.8 |
AssetMin = 0 AssetMax = [0.5 NaN 0.8] [A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax)
= 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 b = 0.5000 - 0.8000 0 0 0
IBM和INTC的投资组合权重分别为50%和50%，满足约束条件。
将每个资产的最小权重设置为0，最大权重设置为1。
资产 |
IBM |
intel |
cisco |
|---|---|---|---|
最小的重量 |
0 |
0 |
0 |
最大重量 |
1 |
1 |
1 |
AssetMin = 0 AssetMax = 1 NumAssets = 3 [A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax, NumAssets)
= 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 b = 1 1 1 0 0 0
IBM和INTC的投资组合权重分别为50%和50%，满足约束条件。
