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fixedbyhw

从赫尔-怀特利率树定价固定利率票据

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语法

[Price,PriceTree] = fixedbyhw(HWTree,CouponRate,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree] = fixedbyhw(___、名称、值)

描述

例子

［价格，PriceTree= fixedbyhw(HWTree，CouponRate，解决，成熟）根据赫尔-怀特利率树为固定利率票据定价。

请注意

或者，您可以使用FixedBond反对为固定利率债券工具定价。有关更多信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

例子

［价格，PriceTree= fixedbyhw(___，名称,值）添加额外的名称-值对参数。

例子

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打开实时脚本

加载文件deriv.mat，提供HWTree．的HWTree结构包含为票据定价所需的时间和利率信息。

负载deriv.mat；

设置所需的值。其他参数将使用默认值。

CouponRate = 0.05;set = datetime(2004,1,1);成熟度= datetime(2006,1,1);

使用fixedbyhw计算票据的价格。

价格= fixedbyhw(HWTree, CouponRate, Settle, Maturity)
价格= 103.5126

输入参数

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利率树结构，由hwtree

数据类型:结构体

票面年利率，以a表示NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

结算日期，指定为标量或NINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持万博1manbetx现有代码，fixedbyhw也接受序列号作为输入，但不建议使用。

的解决每个固定利率票据的日期设置为ValuationDateHW树的。固定利率债券的论点解决将被忽略。

到期日，指定为NINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量表示每个固定利率票据的到期日。

要支持万博1manbetx现有代码，fixedbyhw也接受序列号作为输入，但不建议使用。

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:[Price,PriceTree] = fixedbyhw(HWTree,CouponRate,Settle,Maturity，'FixedReset'，4)

每年支付的频率，由逗号分隔的对组成“FixedReset”和一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

日计数基础表示年化输入正向速率树时使用的基础，指定为由逗号分隔的对组成“基础”和一个NINST——- - - - - -1向量。

  • 0 = actual/实际的

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/360

  • 3 =实际/365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

名义本金，以逗号分隔的一对，由“校长”和一个向量或单元格数组。

主要接受一个NINST——- - - - - -1向量或NINST——- - - - - -1单元格数组，其中单元格数组的每个元素都是aNumDates——- - - - - -2单元格数组，第一列是日期，第二列是其相关的名义主值。日期表示主体值有效的最后一天。

数据类型:细胞|双

衍生品期权定价结构，指定为逗号分隔的对组成“选项”一个结构使用derivset．

数据类型:结构体

月末规则标志，用于生成日期成熟一个月的月底日期是否只有30天或更少，指定为逗号分隔的对，由“EndMonthRule”和一个非负整数[0，1用…NINST——- - - - - -1向量。

  • 0= Ignore规则，这意味着付款日期总是同一个数字日。

  • 1=设置规则，这意味着付款日期总是每月的最后一天。

数据类型:逻辑

标志，以根据实际期间天数计数调整现金流，指定为逗号分隔的对，由“AdjustCashFlowsBasis”和一个NINST——- - - - - -1值为的逻辑向量0(虚假的)或1(真正的)。

数据类型:逻辑

用于计算营业日的假日，指定为逗号分隔的对，由“假期”和MATLAB数据使用NHolidays——- - - - - -1向量。

数据类型:datetime

工作日约定，指定为逗号分隔的对，由“BusinessDayConvention”还有一个字符向量aN——- - - - - -1营业日惯例的字符向量的单元格数组。营业日惯例的选择决定了如何对待非营业日。非营业日定义为周末加上任何其他不营业的日期(如法定假日)。值:

  • 实际-非工作日被有效忽略。非营业日的现金流假定在实际日期进行分配。

  • 遵循—非营业日的现金流假设在下一个营业日进行分配。

  • modifiedfollow—非营业日的现金流假设在下一个营业日进行分配。但是，如果下一个营业日在不同的月份，则采用前一个营业日。

  • 以前的-非营业日的现金流假设在前一个营业日进行分配。

  • modifiedprevious-非营业日的现金流假设在前一个营业日进行分配。但是，如果前一个营业日在不同的月份，则采用下一个营业日。

数据类型:字符|细胞

输出参数

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时间0时的预期固定利率票据价格，返回为aNINST——- - - - - -1向量。

仪器价格的树结构，返回为MATLAB树结构，包含仪器价格和应计利息的向量，以及每个节点的观察时间向量。在PriceTree：

  • PriceTree。PTree包含干净的价格。

  • PriceTree。AITree包含应计利息。

  • PriceTree.tObs包含观测次数。

  • PriceTree。连接包含连接向量。单元格数组中的每个元素描述了该层的节点如何连接到下一层。对于给定的树层，有NumNodes元素，它们包含中间分支连接到的下一层节点的索引。从该值减去1表示向上分支连接的位置，加上1表示向下分支连接的位置。

  • PriceTree。聚合氯化铝包含概率数组。单元格数组的每个元素都包含该级别每个节点的向上、中间和向下转换概率。

更多关于

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固定利率注意

一个固定利率注意是一种长期债务证券，具有预先设定的利率和期限，必须按规定支付利息。

本金在到期时可以支付，也可以不支付。在金融工具工具箱™中，本金总是在到期时支付。有关更多信息，请参见固定利率注意．

版本历史

R2006a之前介绍

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另请参阅

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