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杰夫·宋,JP摩根
投资领域被定义为七个发达经济体和三个资产类别,即股票、政府债券和外汇。阿尔法策略是一个基于估值、增长、价格动态和市场行为的多因素模型。每个相对值视图每月更新一次,并叠加在一起输入Black-Litterman投资组合优化。对多空组合的业绩进行了回测和分析。alpha模型和投资组合构建都是用MATLAB编程的。
记录:2014年4月9日
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