罗伯特·基塞尔,基塞尔研究集团
本报告讨论了Kissell Research Group的最新金融研究和发现,并展示了该公司如何使用MATLAB帮助投资组合经理和交易员弥合股票选择和投资组合实现之间的差距。罗伯特介绍了利用MATLAB通过非线性回归分析估计交易成本的技术,构建MI因子得分以帮助投资组合经理进行投资组合构建过程,并提高算法优化器的准确性和效率。最后,他讨论了Kissell如何使用MATLAB构建下一代全球成本指数,以及如何使用这些指数来测试投资理念和评估经纪人业绩,最终为投资者带来更高的投资组合回报。
本讲座的主题包括:
记录:2014年4月9日
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