我怎么能限制资产在投资组合优化选择

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手臂 2019年6月17日

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//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/answers/467433-how-can-i-limit-the-assets-selected-in-a-portfolio-optimisation

评论道: 玛丽费内龙 2019年6月25日

你好,

我工作在一个投资组合优化fmincon使用函数。特别是我有以下问题:

                         %值λ(风险规避系数)
                        
                         λ= [0.01];
                        
                         %初始权重猜(我有一个向量的初始资产权重)
                        
                         x0 =重量”;
                        
                         %等式约束Aeq * x =说真的,这样重量的总和必须是1
                        
                         Aeq = [repmat(, 1,尺寸(重量、1)));
                        
                         说真的= [1];
                        
                         %降低和上界(0下界和上界1)
                        
                         磅= repmat(0、大小(重量、1),1);
                        
                         乌兰巴托= repmat(的大小(重量、1),1);
                        
                         %设置目标函数(投资者效用函数最大化:重量*返回-λ*权重的* VarianceCovariance *权重)
                        
                         有趣= @ (x) - ((x *返回)-(λ* x * (VarianceCovariance) * x '));
                        
                         %优化
                        
                         结果= fmincon (Aeq有趣,x0, A, b,说真的,磅,乌兰巴托);