历史波动率

这个脚本计算和分析历史波动率估计量如下:

• 传统的Close-to-Close估计量(和它的变体,它使用贬低返回);
• 的帕金森估计量(1980);
• 的Garman-Klass提出的估计量(1980)和一个变种杨&张(2000);
• 的Rogers-Satchell估计量(1991);
• 的Hodges-Tompkins估计量(2002);
• 的Yang-Zhang估计量(2000);
• 的Meilijson估计量(2009)。

需求

所需的最小Matlab版本R2014a。此外,以下产品和工具箱必须正确安装以执行该脚本:s manbetx 845

• 统计和机器学习工具
• 系统辨识工具箱

使用

1. 编辑run.m脚本后,您的需求。
2. 执行run.m脚本。

数据集

可以从数据集雅虎金融使用函数fetch_data或解析Excel表使用函数parse_dataset。这两种方法的示例脚本提供了一个很好的概述。

每个数据集作为输入参数传递给analyze_volatility,compare_estimators和estimate_volatility功能结构必须作为一个历史时间序列有以下表列:

• 日期(数字观测日期)
• 开(开价格)
• 价格高(最高)
• 低(最低价格)
• 关闭(关闭价格)
• 返回(日志返回)

截图