用历史数据验证您的财务模型
回溯测试是一个使用历史数据来验证财务模型的框架，包括交易策略和风险管理模型。根据验证的目标，金融专业人员使用多个指标或方法来衡量金融模型的有效性。
在交易和风险管理中，经常进行回溯测试。因此，有许多专门针对这两个领域的回溯测试技术。
在交易中，常见的回溯测试技术包括:
- 样本内测试和样本外测试
- 步进分析或步进优化
- 工具层面的分析与投资组合层面的评估
在风险管理中，一般采用回溯测试风险价值(VaR)，也称为VaR回测。有各种各样的VaR回溯测试技术，比如:
- 巴塞尔的红绿灯测试
- 二项测试
- Kupiec的故障比例试验
- 直到第一次失败测试的时间
- Christoffersen的条件复盖混合检验
- Christoffersen的条件复盖独立性检验
- 哈斯两次失败或Kupiec混合测试的间隔时间
- 哈斯两次失败之间的时间独立性测试
