状态空间模型

连续状态空间马尔可夫过程，或者状态空间模型，允许轨迹通过连续状态空间。潜在的马尔可夫过程通常是不可观察的。一个补充的观测方程描述了系统的可测量特性的演变，依赖于马尔可夫过程。状态空间模型指定了未观察到的动态过程的结构，以及将这些过程组成观察值。计量经济学工具箱™状态空间功能适应时不变或时变线性状态空间模型包含平均零高斯状态干扰和观察创新。初始状态分布可以是平稳的、恒定的或扩散的。功能使您可以选择采用标准状态空间模型的贝叶斯视图。贝叶斯模型允许更丰富的表示，如非高斯状态干扰和观测创新。

您可以使用创建标准、扩散或贝叶斯状态空间模型舰导弹，dssm,或bssm,分别。例如，在创建标准或扩散模型之后，您可以使用时间序列数据估计任何未知参数，获得过滤状态、平滑状态、生成预测或描述其动态行为。为了过滤和平滑状态，Econometrics Toolbox实现了标准或漫反射卡尔曼滤波器。对于贝叶斯模型，您可以使用马尔科夫链蒙特卡罗算法从后验分布中抽取样本，例如Metropolis-Hastings采样器。