投资组合优化

分析和优化资产组合

投资组合优化是一种正式的数学方法，用于对一系列金融工具或资产进行投资决策。经典方法，即现代投资组合理论（MPT），涉及根据风险（标准差）对投资范围进行分类然后选择能够实现预期风险与回报权衡的投资组合。

优化投资组合的常见步骤包括：

  • 根据价格或回报数据估计资产回报和总回报时刻
  • 计算投资组合级别的统计信息
  • 执行约束平均方差，条件风险价值，以及平均绝对偏差优化
  • 考察有效投资组合配置的时间演化
  • 营业额和利润的会计核算交易成本

有关详细信息，请参阅MATLAB®和金融工具箱™.

另见：投资组合优化与分析,金融工具箱,优化工具箱,全局优化工具箱,黑色凋落物模型,投资组合优化视频,智能测试版,凸优化,回溯测试