Robert Kissell概述了行业专业人士如何使用MATLAB在投资周期的所有阶段提高交易质量和投资组合回报。他提供了实际示例和使用MATLAB最近发布的交易成本分析（TCA）的案例研究帮助投资组合经理、交易员和分析师制定策略以降低交易成本和更好地管理交易风险的功能。他的演示将展示MATLAB目前如何用于计算：

• 市场影响（按交易时间、POV率和交易时间表）
• 交易时间表的时间风险
• 股票分析（规模、波动性、时间、优化）
• 构建库存成本曲线
• 清算成本分析
• 假设和敏感性分析

关于演示者

罗伯特是基塞尔研究集团的总裁和创始人。他在经济学、定量建模、统计分析和风险管理方面拥有超过20年的专业经验。他就适当的风险管理、交易分析和投资组合构建技术向美国和欧洲的投资组合经理提供建议和咨询。他是领先行业书籍《最佳交易策略》、《算法交易与投资组合管理科学》和《多资产风险管理》的作者。Robert发表了大量关于交易策略、算法交易、风险管理和最佳执行的研究论文。他的论文《动态交易前模型：超越黑箱》获得机构投资者年度最佳论文奖。