Econometrics Toolbox™提供了对经济数据建模的功能。您可以选择和估计用于模拟和预测的经济模型。对于时间序列建模和分析,工具箱包括单变量贝叶斯线性回归,单变量ARIMAX/GARCH复合模型与几个GARCH变量,多元VARX模型,协整分析。它还提供了使用状态空间模型建模经济系统和使用卡尔曼滤波进行估计的方法。可以使用各种诊断方法进行模型选择,包括假设检验、单位根、平稳性和结构更改。
学习计量经济学工具箱的基础知识
格式化、绘制和转换时间序列数据
规格测试和模型评估
贝叶斯线性回归模型和具有非球面扰动的回归模型
自回归(AR),移动平均(MA), ARMA, ARIMA, ARIMAX,和季节模型
GARCH、指数GARCH (EGARCH)和GJR模型
协整分析,向量自回归(VAR)和向量误差修正(VEC)模型
离散时间马氏链,马氏交换自回归,状态空间模型