计量经济学工具箱™支持建模和分析离散时间马尔万博1manbetx可夫模型。这些模型描述了假设的随机过程州x_t在一个状态空间X，以马尔可夫性质，这需要分配x_t＋１在达到状态之前独立于进程历史x_t．

离散状态空间马尔可夫过程，或马尔可夫链，用有向图表示，并用右随机转移矩阵描述P．时刻状态的分布t+1是时刻状态的分布t乘以P．的结构P确定链的演化轨迹，包括渐近性。

一个马尔可夫转换动态回归模型描述时间序列变量在结构突变或状态变化时的动态行为。一个离散的马尔可夫链表示了系统的离散状态空间，并指定了系统之间的概率切换机制。动态回归(ARX或VARX)子模型的集合描述了系统内时间序列的动态行为。

一个连续的状态空间马尔可夫过程状态空间模型，允许轨迹通过连续状态空间。基本的马尔可夫过程通常是无法观察到的。一个补充观测方程描述了系统可测量特性的演化，依赖于马尔可夫过程。