多元模型
协整分析、向量自回归（VAR）和向量误差修正（VEC）模型
多变量时间序列分析是单变量时间序列分析的扩展，用于研究响应变量系统的动态关系。要研究响应序列的相互作用和共同运动，可以在系统中的每个方程中包含所有响应变量的滞后。
要开始多变量时间序列分析，请测试您的响应序列的协整性。如果响应序列不显示协整，则为序列创建向量自回归（VAR）模型。否则，请为该系列创建向量误差校正（VEC）模型。有关详细信息，请参阅向量自回归（VAR）模型.
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