主要内容
资产回报与场景
评估组合资产回报的场景，包括缺少数据的资产和金融时间序列数据
对象
PortfolioMAD |
创建PortfolioMAD对象，用于平均-绝对偏差投资组合优化和分析 |
功能
getScenarios |
从投资组合对象获得场景 |
setScenarios |
通过直接矩阵设置资产回报场景 |
estimateScenarioMoments |
估计资产收益情景的均值和协方差 |
simulateNormalScenariosByMoments |
从资产收益的均值和协方差来模拟多元正资产收益情景 |
simulateNormalScenariosByData |
从数据中模拟多元正常资产回报场景 |
setcost |
建立比例交易成本 |
例子和如何
利用资产回报概率分布的样本计算MAD的期望。
PortfolioMAD对象有一个单独的RiskFreeRate存储无风险资产回报率的资产。
投资组合净回报和总回报之间的差额就是交易成本。
概念
PortfolioMAD对象工作流，用于创建和建模一个平均绝对偏差(MAD)投资组合。
使用Portfolio, portfoliovar, PortfolioMAD对象的三种情况是:总是使用，首选使用，和使用优化工具箱。
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