getScenarios

从投资组合对象获得场景

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语法

Y = getScenarios (obj)

描述

使用getScenarios函数与一个PortfolioCVaR或PortfolioMAD对象获取场景。

有关工作流的详细信息请参见PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

例子

Y= getScenarios (obj）获得的场景PortfolioCVaR或PortfolioMAD对象。

例子

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获取CVaR组合对象的场景

打开生活的脚本

对于给定的portfoliovar对象p，显示定义的场景。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; rng(11); AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 10); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); Y = getScenarios(p)

Y =10×40.01225 -0.0561 -0.1466 -0.0621 0.0035 0.0310 -0.0183 0.1225 -0.0519 -0.1634 -0.0526 0.1528 0.0029 -0.1163 -0.0627 -0.0760 0.0192 -0.0182 -0.1243 -0.1346 0.0440 0.0189 0.0098 0.0821

这个函数rng（ $年代 e e d$ )重置随机数生成器以产生记录结果。不需要重置随机数生成器来模拟场景。

获取MAD组合对象的场景

打开生活的脚本

对于给定的PortfolioMAD对象p，显示定义的场景。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; rng(11); AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 10); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); Y = getScenarios(p)

Y =10×40.01225 -0.0561 -0.1466 -0.0621 0.0035 0.0310 -0.0183 0.1225 -0.0519 -0.1634 -0.0526 0.1528 0.0029 -0.1163 -0.0627 -0.0760 0.0192 -0.0182 -0.1243 -0.1346 0.0440 0.0189 0.0098 0.0821

这个函数rng（ $年代 e e d$ )重置随机数生成器以产生记录结果。不需要重置随机数生成器来模拟场景。