设置策略属性
一种反向rightsgy.
对象有几个属性,即使用参数设置反向rightsgy.
功能。
初始重量
这初始重量
属性包含返回时启动时的资产分配权重。默认值初始重量
是空的 ([]
),这表明该策略开始了最令人反感,这意味着100%的资本是现金赚取无风险率。
设定初始重量
到特定的资产分配。初始权重向量的大小必须与后退中的资产数量匹配。
交易成本
这交易成本
Property允许您设置策略支付交易资产的费用。交易成本作为每个资产的总职位变更的百分比支付。以十进制百分比指定成本。例如,如果交易成本
设置为1%(0.01
)策略购买了100美元的股票,那么发生的交易成本为1美元。
交易成本使用a设置1
-经过-2
传染媒介为购买和销售提供单独的费率。在此示例中,两项策略支付相同的交易成本 - 资产购买的25个基点和50个销售基点。
如果需要在任意复杂的事务成本结构中实现任意复杂的事务成本结构,也可以将TransactionScosts属性设置为函数句柄。有关创建事务成本函数的更多信息,请参阅反向rightsgy.
。
重新平衡频率
这重新平衡
属性确定后退发动机重新通货膨胀和使用重新平衡函数重新分配策略的投资组合的频率。设定重新平衡
在后退的时间步骤中。例如,如果回波引擎正在测试具有一组每日价格数据的策略,则在几天内设置重新平衡功能。本质上,重新平衡
表示对策略重新平衡函数的每个调用之间处理的价格数据的数量。
回顾窗口
每次回波引擎都会调用策略重新平衡函数时,资产价格数据(以及可能信号数据)的窗口将传递给重新平衡函数。然后,重新平衡功能可以基于市场数据的滚动窗口进行交易和分配决策。这寻找窗德
属性设置这些滚动窗口的大小。在时间步骤中设置窗口。窗口确定从资产价格时间到重新平衡函数的数据行数。
这寻找窗德
属性可以以两种方式设置。对于数据的固定大小的数据滚动窗口(例如,“价格历史50天”),寻找窗德
属性设置为单个标量值(N
=50.
)。然后,软件调用重新平衡函数,以完全包含价格时间表N
滚动价格数据的行。
或者,您可以使用a定义LookbackWindow属性1
-经过-2
向量[min max]
这指定了扩展数据窗口的最小和最大大小。通过这种方式,您可以设置灵活的窗口大小。例如:
如果数据不足以创建有效的滚动窗口,则该软件不会调用重新平衡函数,无论值如何重新平衡
财产。
如果策略不需要任何价格或信号数据历史记录,则可以指示重新平衡函数不需要设置数据寻找窗德
财产0.
。
重新平衡功能
重新平衡功能(重新平衡
)是包含策略逻辑的用户撰写的功能。回溯引擎通过固定的一组参数调用策略重新平衡函数,并期望它返回代表重新平衡后的新的所需产品组合分配的资产权重的向量。有关更多信息,请参阅重新平衡职能。
创造策略
使用准备好的策略属性,您可以创建两个策略对象。
平衡术语= backteststgy与属性:名称:“相等级别”重新平衡:@equalweight重新平衡频率:20 TransactionCosts:[0.0025 0.0050] LookbackWindow:0初始重量:[1x30双]
Chasereturnsstrategy = Hyperations = Hypersticalgy:名称:“Chasereturns”RebalanceFCN:@ChaSereturns RepAlance频率:20 TransactionCosts:[0.0025 0.0050] LookbackWindow:11初始重量:[1x30双]
设置回电引擎
要反对两种策略,请使用倒退生儿
目的。Backtresting Engine设置适用于所有策略的逆端的参数,例如无风险速率和初始产品组合价值。有关更多信息,请参阅倒退生儿
。
重新平衡职能
使用该战略重新平衡函数使用重新平衡
争论反向rightsgy.
必须遵循一个固定的API,即在与每个策略交互时,后退引擎期望的固定API。重新平衡函数必须实现以下两种语法之一:
功能new_weights = examplerebalancefcn(Current_weights,AssetPriceTimetable)功能new_weights = examplerebalancefcn(Current_weights,AssetPriceTimetable,SignalDatataTimetable)
所有重新平衡函数都以其第一个输入参数提出,投资组合的当前分配权重。Current_weights.
代表在重新平衡之前的资产拨款。在重新平衡期间,您可以使用Current_weights.
以各种方式。例如,您可以使用Current_weights.
确定在重新平衡期间,投资组合分配从目标分配或大小交易中漂移到限制营业额。
重新平衡函数语法的第二个和第三个论点是资产价格的滚动窗口和可选信号数据。这两个表包含尾随N
资产的行和传递到的信号时间表runbacktest.
功能,在哪里N
设置使用寻找窗德
每个策略的财产。
如果提供了可选的信号数据runbacktest.
功能,后退发动机将信号数据的滚动窗口传递给支持它的每个策略。万博1manbetx
这平等
战略只投资所有资产。
这Chasereturns.
策略只投资于顶部X基于他们的滚动窗口中的股票。这种天真的策略只是作为说明性的例子。