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违约投资组合问题
默认的投资组合优化问题具有与给定问题相关联的风险和回报代理，以及指定投资组合权重为非负和为的投资组合集1。结合预算约束的下界足以确保投资组合集不是空的、封闭的和有界的。默认投资组合优化问题的特征是只做多的投资者完全投资于一组资产。
对于均值-方差组合优化，设置默认问题就足够了。在建立问题后，以资产收益的平均值和协方差形式的数据被用于解决投资组合优化问题。
对于有条件的风险价值投资组合优化，默认问题需要对必须显式设置的概率水平进行额外的说明。通常，该水平的“典型”值为0.90或0.95。建立问题后，以资产收益情景形式的数据用于解决投资组合优化问题。
对于MAD组合优化，设置默认问题就足够了。建立问题后，以资产收益情景形式的数据用于解决投资组合优化问题。
另请参阅
投资组合|PortfolioCVaR|PortfolioMAD
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