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zero2disc

折扣曲线给出零曲线

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在R2017b中，可选输入参数的规范发生了变化。虽然前面的有序输入语法仍然受支持，但在未来的版本中可能不再受支持。万博1manbetx使用可选的名称-值对输入:复合和基础．

语法

[DiscRates, CurveDates] = zero2disc (ZeroRates CurveDates,解决)
[DiscRates, CurveDates] = zero2disc (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

［DiscRates，CurveDates) = zero2disc (ZeroRates，CurveDates，解决）返回给定零曲线及其到期日的贴现曲线。输入为或为CurveDates解决datetime数组,CurveDates作为datetime数组返回。否则,CurveDates以序列号的日期号返回。的DiscRates这些输入数据类型的输出都是相同的。

例子

［DiscRates，CurveDates) = zero2disc (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数

例子

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打开生活的脚本

给定一组到期日和结算日的零曲线。

ZeroRates = [0.0464 0.0509 0.0524 0.0525 0.0531 0.0525 0.0530 0.0531 0.0549 0.0536];CurveDates = [datenum (' 06 - 11月- 2000 ') datenum (的11 - 12月- 2000) datenum (“15 - 1月- 2001”) datenum (05 - 2月- 2001 ') datenum (“04 - mar - 2001”) datenum (‘02 - 4月- 2001) datenum (30 - 4月- 2001 ') datenum (“25 - 2001年6月- - - - - -”) datenum (“04 - 9 - 2001”) datenum (的12 - 11月- 2001));解决= datenum (' 03 - 11月- 2000 '）;

零曲线是每天复合的实际/ 365的基础上。

复合= 365;基础= 3;

执行函数zero2disc哪个返回折现曲线DiscRates在到期日CurveDates．

[DiscRates, CurveDates] = zero2disc(ZeroRates, CurveDates，．..解决、复合基础)
DiscRates =10×10.9996 0.9947 0.9896 0.9866 0.9826 0.9787 0.9745 0.9665 0.99552 0.9466
CurveDates =10×1730796 730831 730866 730887 730914 730943 730971 731027 731098 7331167

为了可读性,ZeroRates和DiscRates这里只显示了基点。然而，MATLAB®软件在全精度计算。如果你输入ZeroRates如图所示,DiscRates可能因舍入而不同。

打开生活的脚本

给定一组到期日和结算日的零曲线，使用datetime输入。

ZeroRates = [0.0464 0.0509 0.0524 0.0525 0.0531 0.0525 0.0530 0.0531 0.0549 0.0536];CurveDates = [datenum (' 06 - 11月- 2000 ') datenum (的11 - 12月- 2000) datenum (“15 - 1月- 2001”) datenum (05 - 2月- 2001 ') datenum (“04 - mar - 2001”) datenum (‘02 - 4月- 2001) datenum (30 - 4月- 2001 ') datenum (“25 - 2001年6月- - - - - -”) datenum (“04 - 9 - 2001”) datenum (的12 - 11月- 2001));解决= datenum (' 03 - 11月- 2000 '）;复合= 365;基础= 3;CurveDates = datetime (CurveDates,“ConvertFrom”，“datenum”，“场所”，“en_US”）;解决= datetime(结算,“ConvertFrom”，“datenum”，“场所”，“en_US”）;[DiscRates, CurveDates] = zero2disc(ZeroRates, CurveDates，．..解决、复合基础)
DiscRates =10×10.9996 0.9947 0.9896 0.9866 0.9826 0.9787 0.9745 0.9665 0.99552 0.9466
CurveDates =10 x1 datetime06-11 -2000 11-12 -2001 15- 1- 2001 05- 2- 2001 04- 3 -2001 02- 4- 2001 30- 4- 2001 25- 6- 2001 04- 9 -2001 12- 11- 2001

输入参数

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年化零利率，指定为NUMBONDS——- - - - - -1使用小数的向量。总的来说，零利率构成了一个隐含的零曲线，代表的投资期限CurveDates．

数据类型:双

与输入对应的到期日期ZeroRates,指定为NUMBONDS——- - - - - -1使用串行日期号、日期字符向量或日期时间数组的向量。

数据类型:双|datetime|字符

共同结算日期ZeroRates，指定为序列号日期号、日期字符向量或日期时间数组。解决是自零曲线开始的债券的结算日期。

数据类型:双|datetime|字符

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:[DiscRates, CurveDates] = zero2disc (ZeroRates CurveDates,解决,“复合”,4,“基础”,6)

输入的速率ZeroRates在年化时复合，指定为逗号分隔对，由“复合”允许的数值:

  • 0-单利(无复利)

  • 1—每年复利

  • 2-半年复利(默认)

  • 3.-每年复利三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

  • 365——每日计息

  • －1——连续复利计算

数据类型:双

用于年度输入的日计数基础ZeroRates，指定为逗号分隔的对，由“基础”允许的数值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

输出参数

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折扣率，返回为aNUMBONDS——- - - - - -1十进制分数的向量。总的来说，贴现因子构成了以表示的投资期限的贴现曲线CurveDates．

到期日期对应的DiscRates，返回为NUMBONDS——- - - - - -1与贴现因子对应的到期日向量。这个向量和输入向量相同CurveDates，但按上升成熟度排序。

如果输入CurveDates或解决是一个日期时间数组，CurveDates作为datetime数组返回。否则,CurveDates以序列号的日期号返回。

另请参阅

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主题

之前介绍过的R2006a

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