主要内容

zero2pyld

票面收益率曲线给定的零线

所有的页面崩溃

在R2017b,可选的输入参数的规范已经改变了。前面的命令输入语法仍然支持时,它可能不再是在将来的版本中支持。万博1manbetx使用新的可选名称-值对输入:InputCompounding,InputBasis,OutputCompounding,OutputBasis。

语法

[ParRates, CurveDates] = zero2pyld (ZeroRates CurveDates,解决)
[ParRates, CurveDates] = zero2pyld (___、名称、值)

描述

例子

(ParRates,CurveDates)= zero2pyld (ZeroRates,CurveDates,解决)返回一个给定一个零票面收益率曲线曲线和到期日期。如果输入CurveDates或解决是一个datetime数组,CurveDates作为一个datetime返回数组。否则,CurveDates作为一个串行返回日期号码。使用的函数datestr将串行数字格式化日期特征向量。ParRates是相同的任何这些输入数据类型。

例子

(ParRates,CurveDates)= zero2pyld (___,名称,值)添加可选名称-值对参数

例子

全部折叠

打开生活的脚本

给定一个零线超过一组的到期日期,结算日期,每月和年度复合输入零线和复合为输出票面利率,使用datetime输入计算票面收益率曲线。

ZeroRates = [0.0457 0.0487 0.0506 0.0507 0.0505 0.0504 0.0506 - 0.0516 0.0539 - 0.0530);CurveDates = [datetime(6) 2000年11日datetime (2000、12、11) datetime (2001、1、15) datetime (2001、2、5) datetime(2001年3、4)datetime (2001、4、2) datetime 30 (2001 4) datetime (2001、6、25) datetime (2001 9, 4) datetime (2001、11、12)];解决= datetime (2000、11、3);InputCompounding = 12;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;[ParRates, CurveDates] = zero2pyld (ZeroRates CurveDates,…解决,“InputCompounding”12“InputBasis”2,“OutputCompounding”,1“OutputBasis”,2)
ParRates =10×1-0.0436 0.0611 0.0579 0.0567 0.0550 0.0543 0.0541 0.0546 0.0565 0.0561
CurveDates =10 x1 datetime06 - - - - - - - 2000年11 - 12月- 2000年11月15 - 1月- 2001年05 - 3月- 2001年2月- 2001年04 - 02 - 4月- 2001年4月30 - - 2001 25 - 2001年6月- 2001年04 - 9月- 11月12 - - 2001
打开生活的脚本

鉴于以下零线和到期日期,返回ParRates。

解决= datetime (2013、2、1);CurveDates = [datetime (2014、2、1) datetime (2015、2、1) datetime (2016、2、1) datetime (2018、2、1) datetime (2020、2、1) datetime (2023、2、1) datetime (2033、2、1) datetime (2043、2、1)];OriginalZeroRates = [。110。300。641.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100; OutputCompounding = 1; OutputBasis = 0; InputCompounding = 1; InputBasis = 0; ParRates = zero2pyld(OriginalZeroRates, CurveDates, Settle,…“OutputCompounding”OutputCompounding,“OutputBasis”OutputBasis,…“InputCompounding”InputCompounding,“InputBasis”InputBasis)
ParRates =8×10.0011 0.0030 0.0064 0.0142 0.0202 0.0251 0.0310 0.0331

为ParRates,可以使用pyld2zero函数返回ZeroRatesOut并确定往返的错误。

ZeroRatesOut = pyld2zero (ParRates CurveDates,结算,…“OutputCompounding”OutputCompounding,“OutputBasis”OutputBasis,…“InputCompounding”InputCompounding,“InputBasis”InputBasis)
ZeroRatesOut =8×10.0011 0.0030 0.0064 0.0144 0.0207 0.0261 0.0329 0.0355
max (abs (OriginalZeroRates - ZeroRatesOut))%往返错误
ans = 1.4919 e-16

输入参数

全部折叠

年零利率,指定为一个NUMBONDS——- - - - - -1向量使用十进制分数。总的来说,利率构成默示零曲线所代表的投资期限CurveDates。

数据类型:双

到期日期对应的输入ZeroRates指定为一个NUMBONDS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,zero2pyld还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

数据类型:datetime|字符串|字符

常见的结算日期输入ZeroRates,指定为一个标量datetime、字符串或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,zero2pyld还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

数据类型:datetime|字符串|字符

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:[ParRates, CurveDates] = zero2pyld (ZeroRates CurveDates,定居,OutputCompounding, 3,‘OutputBasis’, 5‘InputCompounding’, 4, InputBasis, 5)

复合频率输出ParRates,指定为逗号分隔两人组成的“OutputCompounding”和允许的值:

  • 1—每年复利

  • 2半年一次的复合(默认)

  • 3——复合每年三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

请注意

  • 如果InputCompounding是1,2,3,4,6,或12和OutputCompounding没有指定的值InputCompounding使用。

  • 如果InputCompounding是0(简单的),1(连续),或365年(每日)有效OutputCompounding值也必须被指定。

  • 如果任何一InputCompounding或OutputCompounding不指定,默认的是什么2(半年)。

数据类型:双

日计数输出的基础ParRates,指定为逗号分隔两人组成的“OutputBasis”和允许的值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

请注意

如果OutputBasis没有指定,那么OutputBasis分配指定的值InputBasis。如果任何一InputBasis或OutputBasis不指定,默认的是什么0(实际/实际)。

数据类型:双

复合频率的输入ZeroRates,指定为逗号分隔两人组成的“InputCompounding”和允许的值:

  • 0——简单的兴趣(不计息)

  • 1—每年复利

  • 2半年一次的复合(默认)

  • 3——复合每年三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

  • 365年——每日计息

  • 1——连续复利计算

请注意

  • 如果InputCompounding被设置为0(简单的),1(连续),或365年(每日)OutputCompounding还必须指定使用一个有效值。

  • 如果InputCompounding没有指定,那么InputCompounding分配指定的值OutputCompounding。

  • 如果任何一InputCompounding或OutputCompounding不指定,默认的是什么2(半年)。

数据类型:双

日计数输入的基础ZeroRates,指定为逗号分隔两人组成的“InputBasis”和允许的值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

请注意

如果InputBasis没有指定,那么InputBasis分配指定的值OutputBasis。如果任何一InputBasis或Outputbasis不指定,默认的是什么0(实际/实际)。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

平价债券息票利率,作为一个返回NUMBONDS——- - - - - -1数值向量。ParRates由提升成熟度命令。

对应的到期日期ParRates,返回NUMBONDS——- - - - - -1向量的到期日期,对应于每个票面利率中ParRates。

ParRates表示为连续日期数字(默认)或日期时间(如果CurveDates或解决datetime数组)。CurveDates由提升成熟度命令。

版本历史

之前介绍过的R2006a

全部展开

另请参阅

||(金融工具的工具箱)|||||||

主题