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getForwardRates

获得输入日期的远期利率IRDataCurve

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语法

F = getForwardRates (CurveObj InpDates)
F = getForwardRates (___、名称、值)

描述

例子

F= getForwardRates (CurveObj,InpDates)输入日期的计算折扣因素IRDataCurve对象。getForwardRates返回离散的远期利率区间输入这个函数。例如,下面的代码:

getForwardRates (irdc {Date1、Date2 Date3})
给三个远期利率和三大男高音:(结算,Date1),[Date1, Date2],[Date2, Date3]。

请注意

的ratecurve对象和相关的forwardrates介绍了R2020a作为新的基于对象的框架的一部分的金融工具的工具箱™支持端到端工作流建模和分析工具。万博1manbetx有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

F= getForwardRates (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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这个例子展示了如何获得输入日期的远期利率IRDataCurve。

CurveSettle = datetime (2016、3、2);Data = (2.09 2.47 2.71 - 3.12 3.43 - 3.85 4.57 - 4.58) / 100;日期= datemnth (CurveSettle 12 * [1 2 3 5 7 10 20 30]);irdc = IRDataCurve (“零”、CurveSettle日期、数据);getForwardRates (irdc CurveSettle + 30:30: CurveSettle + 720)
ans =24×10.0174 0.0180 0.0187 0.0193 0.0199 0.0205 0.0212 0.0218 0.0224 0.0230⋮
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使用getForwardRates计算的远期利率解决日期从3月1日到5年,2017年的远期利率5年至10年从3月1日,2017年。

Data = (2.09 2.47 2.71 - 3.12 3.43 - 3.85 4.57 - 4.58) / 100;日期= daysadd (736755 [360 2 * 360 * 360 * 360 360 * 360 360 * 20 * 30 * 360), 1);irdc = IRDataCurve (“零”今天,日期、数据);getForwardRates (irdc datemnth (irdc。解决,12 * 10 [5]))
ans =2×10.0389 - 0.0461

第一个元素(.0312)的远期利率解决从2017年3月1日到5年。第二个率(0.0458)是远期利率5年至10年从3月1日,2017年,换句话说,5年远期利率5年从3月1日,2017年。

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使用以下数据来创建一个IRDataCurve对象:

Data = [0.1 0.30 0.70 1.05 1.45 1.71 2.12 - 2.43 2.85 - 3.57) / 100;解决= datetime (2016、8、8)
解决=datetime08 - 2016年8月
日期= datemnth(定居,[3 6 9 12 * [1 2 3 5 7 10 20]]);irdc = IRDataCurve (“零”、结算日期、数据)
irdc =类型:零结算:736550(08 - 8月- 2016)复合:2基础:0(实际/实际)InterpMethod:线性日期:x1双[10]数据:x1双[10]

计算隐含6个月远期利率在1个月,2个月,3个月的解决日期。

IntervalMonth = 6;%间隔6个月远期利率FwdMonths = (1 2 3) ';%从1、2、3个月结算N =长度(FwdMonths);FwdRates_6M = 0 (N, 1);为k = 1: N FwdDates = datemnth (irdc。解决,[FwdMonths(k) FwdMonths(k)+IntervalMonth]); f = getForwardRates(irdc,FwdDates); FwdRates_6M(k) = f(2);结束[FwdMonths FwdRates_6M]
ans =3×21.0000 0.0050 2.0000 0.0074 3.0000 0.0101

输入参数

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利率曲线对象,通过使用指定的IRDataCurve。

数据类型:对象

输入日期,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。输入日期必须在解决日期IRDataCurve。

支持现万博1manbetx有的代码,getForwardRates还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:F = getForwardRates (irdc CurveSettle + 30:30: CurveSettle + 720)

复合频率每年远期利率,指定为逗号分隔组成的“复合”和一个标量数字使用一个支持的价值观:万博1manbetx

  • −1=连续复利计算

  • 0=单利(不计息)

  • 1=年度复合

  • 2=半年计息

  • 3每年三次=复利

  • 4=季度复合

  • 6=双月刊复合

  • 12=每月复利

数据类型:双

天远期利率计算基础,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个标量整数。

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 实际/ 7 - 365(日本)

  • 8 -实际/实际(国际)

  • 9 -实际/ 360(国际)

  • 实际/ 10 - 365(国际)

  • 11 - 30/360E(国际)

  • 实际/ 12 - 365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

输出参数

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远期利率,作为一个向量返回。getForwardRates返回远期利率对应的周期性日期输入getForwardRates。例如,日期是每月一次,每月返回远期利率。第一个元素的输出是远期汇率解决一个月,第二个元素是远期汇率从一个月到两个月,等等。

版本历史

介绍了R2008b

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另请参阅

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