主要内容

zero2fwd

给定零曲线的前向曲线

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在R2017B中，可选输入参数的规范已更改。虽然仍然支持以前的订购输入语法，但将不再在将来的版本中得到支持。万博1manbetx使用新的可选名称 - 值对输入：InputCompounding.，inputBasis.，OutputCompounding.， 和outputBasis.．

语法

[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (ZeroRates CurveDates,解决)
[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (＿＿＿，名称，价值）

描述

例子

［号，曲线) = zero2fwd (滋润，曲线，解决）返回暗示的前向速率曲线给出零曲线及其成熟日期。如果要么输入曲线或者解决是一个日期时间数组，曲线作为datetime数组返回。否则,曲线以序列号的日期号返回。号对于这些输入数据类型中的任何一个是相同的。

例子

［号，曲线) = zero2fwd (＿＿＿，名称，价值）添加可选的名称-值对参数

例子

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给定一组成熟日期的零曲线，结算日期和复合速率，计算前向速率曲线。

Zerorates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0524 0.0523 0.0523 0.0523 0.0541 0.0521 0.0541 0.0541 0.0541 0.0541 0.0521 0.0541 0.0541 0.0521 0.0541 0.0529];曲面= [数据抑制（'06 -nov-2000'）数据项（'11 -dec-2000'）数据项（“15 - 1月- 2001”）数据项（'05 -feb-2001'）数据项（“04 - mar - 2001”）数据项（‘02 - 4月- 2001）数据项（'30 -apr-2001'）数据项（“25 - 2001年6月- - - - - -”）数据项（'04 -sep-2001'）数据项（的12 - 11月- 2001）];settr = datenum（' 03 - 11月- 2000 '）;InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;

执行功能zero2fwd返回前向速率曲线号在到期日曲线．

[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates，．..定居，“InputCompounding”，1，“InputBasis”2，“OutputCompounding”，1，“OutputBasis”2）
ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476
CurveDates =10×1730796 730831 730866 730887 730914 730943 730971 731027 731098 7331167
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给定在一组到期日、结算日和复利上的零曲线，使用约会时间计算前向速率曲线。

Zerorates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0524 0.0523 0.0523 0.0523 0.0541 0.0521 0.0541 0.0541 0.0541 0.0541 0.0521 0.0541 0.0541 0.0521 0.0541 0.0529];曲面= [数据抑制（'06 -nov-2000'）数据项（'11 -dec-2000'）数据项（“15 - 1月- 2001”）数据项（'05 -feb-2001'）数据项（“04 - mar - 2001”）数据项（‘02 - 4月- 2001）数据项（'30 -apr-2001'）数据项（“25 - 2001年6月- - - - - -”）数据项（'04 -sep-2001'）数据项（的12 - 11月- 2001）];settr = datenum（' 03 - 11月- 2000 '）;InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;CurveDates = datetime (CurveDates,'vectormfrom'，“datenum”，“场所”，“en_US”）;解决= datetime(结算,'vectormfrom'，“datenum”，“场所”，“en_US”）;[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates，．..定居，“InputCompounding”，1，“InputBasis”2，“OutputCompounding”，1，“OutputBasis”2）
ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476
CurveDates =10 x1 datetime06-11 -2000 11-12 -2001 15- 1- 2001 05- 2- 2001 04- 3 -2001 02- 4- 2001 30- 4- 2001 25- 6- 2001 04- 9 -2001 12- 11- 2001

输入参数

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年化零利率，指定为NUMBONDS-经过-1使用小数的向量。总的来说，利率构成了一个隐含的零曲线，代表的投资期限曲线．第一个因素涉及从结算日到第一个曲线日的远期利率。

数据类型:双倍的

到期日，指定为NUMBONDS-经过-1矢量使用串行日期编号，日期字符向量或DateTime阵列，对应于此滋润．

数据类型:双倍的|约会时间|char

输入的常见结算日期滋润，指定为序列号日期号、日期字符向量或日期时间数组。

数据类型:双倍的|约会时间|char

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称，价值论点。的名字参数名和价值是相应的价值。的名字必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子：[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (ZeroRates CurveDates,定居,InputCompounding, 3,‘InputBasis’,5‘OutputCompounding’,4,OutputBasis, 5)

输入零率的合成频率，指定为逗号分隔对组成“InputCompounding”允许值：

  • 0-单利(无复利)

  • 1- 年度复合

  • 2- 半年复合（默认）

  • 3.-每年复利三次

  • 4-季度复合

  • 6- 双月复合

  • 12- 每月复合

  • 365——每日计息

  • -1- 连续复合

请注意

如果InputCompounding.没有指定，那么InputCompounding.指定的值为OutputCompounding.．如果是InputCompounding.或者OutputCompounding.，则默认为2（半年）两者。

数据类型:双倍的

输入零利率的日计数基础，指定为逗号分隔对组成“InputBasis”允许值：

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e（ICMA）

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础．

请注意

如果inputBasis.没有指定，那么inputBasis.指定的值为outputBasis.．如果是inputBasis.或者outputBasis.，则默认为0(实际/实际)。

数据类型:双倍的

输出转发速率的复合频率，指定为逗号分隔对组成“OutputCompounding”允许值：

  • 0-单利(无复利)

  • 1- 年度复合

  • 2- 半年复合（默认）

  • 3.-每年复利三次

  • 4-季度复合

  • 6- 双月复合

  • 12- 每月复合

  • 365——每日计息

  • -1- 连续复合

请注意

如果OutputCompounding.没有指定，那么OutputCompounding.指定的值为InputCompounding.．如果是InputCompounding.或者OutputCompounding.，则默认为2（半年）两者。

数据类型:双倍的

日计数基础输出远期汇率，指定为逗号分隔对组成“OutputBasis”允许值：

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e（ICMA）

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础．

请注意

如果outputBasis.没有指定，那么outputBasis.指定的值为inputBasis.．如果是inputBasis.或者outputBasis.，则默认为0(实际/实际)。

数据类型:双倍的

输出参数

全部收缩

指出的投资地平线向前曲线曲线，返回为NUMBONDS-经过-1十进制分数矢量。在汇总，利率号构成在日期的前进曲线曲线．号按上升成熟度排序。

与之相当的成熟日期号，返回为NUMBONDS-经过-1到期日的向量相对应的号．

号表示为序列日序（默认）或数据 - 如果曲线或者解决是datetime数组)，表示每个利率的到期日期号．这些日期与与输入相关联的日期相同滋润，但按上升的成熟度排序。

另请参阅

|（金融仪器工具箱）|||||||

主题

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