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cfbyhw

价格从树Hull-White利率现金流

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语法

(价格、PriceTree) = cfbyhw (HWTree、CFlowAmounts CFlowDates,解决)
(价格、PriceTree) = cfbyhw (___基础,选项)

描述

例子

(价格,PriceTree)= cfbyhw (HWTree,CFlowAmounts,CFlowDates,解决)价格从Hull-White现金流利率树。

例子

(价格,PriceTree)= cfbyhw (___,基础,选项)增加了可选参数。

例子

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价格一个投资组合包含两个现金流仪器每年支付利息在四年期间从1月1日,2005年到2009年1月1日。

加载文件deriv.mat,它提供了HWTree。的HWTree结构包含所需的时间和利率信息价格的工具。

负载deriv.mat;

在指定的估值日期(结算日期)HWTree是2004年1月1日(日期号码吗731947年)。

HWTree.RateSpec.ValuationDate
ans = 731947

提供其他必需参数的值。

CFlowAmounts =[5南5.5 105;5 0 6 105);CFlowDates =[732678,南,733408,733774;732678,733034,733408,734774];

使用这些信息来计算的价格两个现金流的工具。

(价格、PriceTree) = cfbyhw (HWTree、CFlowAmounts CFlowDates,…HWTree.RateSpec.ValuationDate)
警告:并不是所有的现金流都是与这棵树。结果将是近似。cfbyhw cfbytrintree >(第88行)(第75行)价格= 93.3789 - 81.7651 PriceTree =结构体字段:FinObj:“HWPriceTree”PTree:{[2×1双][2×3双][2×5双][2×5双][2×5双]}则:[0 1 2 3 4)连接:{[2][2 3 4][2 2 3 4 4]}聚合氯化铝:{(3×1双)(3×3双)(3×5双)}

你可以想象这两个的价格现金流的工具树状视图函数。

输入参数

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利率树结构,通过使用指定的hwtree。

数据类型:结构体

现金流数量,指定为一个数量的仪器(NINST)现金流的最大数量(MOSTCFS现金流)矩阵。每一行是一个列表的一个乐器的现金流量值。如果一种乐器有不足MOSTCFS现金流,行结束的衬垫南年代。

数据类型:双

现金流日期,指定为NINST——- - - - - -MOSTCFS向量使用串行数字日期。每个条目包含连续日期的相应的现金流CFlowAmounts。

数据类型:双

结算日期,使用串行数字或日期指定为一个向量特征向量。的解决日期为每个现金流设置为ValuationDateHW的树。现金流参数,解决,将被忽略。

数据类型:双|字符

(可选)日计数仪器的基础上,指定为一个整数向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

(可选)衍生品定价期权结构,指定使用derivset。

数据类型:结构体

输出参数

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预期价格0时刻,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

树结构的仪器价格,作为一个MATLAB返回®结构树包含向量的仪器价格和观察时间为每个节点。在PriceTree:

  • PriceTree.PTree包含了干净的价格。

  • PriceTree.tObs包含了观察时间。

  • PriceTree.Connect包含连接向量。单元阵列中的每个元素描述了如何连接到下一个节点的水平。对于一个给定的树级别,有NumNodes向量中的元素,它们包含的索引节点的下一个层次中间分支连接。减去1的值表示支行连接,并添加1表示的分支连接。

  • PriceTree.Probs包含概率数组。细胞数组的每个元素包含起来,中间,和向下跃迁概率为每个节点的水平。

版本历史

之前介绍过的R2006a

另请参阅

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