floatbycir

价格浮动汇率注意Cox-Ingersoll-Ross利率树

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语法

(价格、PriceTree) = floatbycir (CIRTree,扩散,解决、成熟度)

(价格、PriceTree) = floatbycir (___、名称、值)

描述

例子

(价格,PriceTree)= floatbycir (CIRTree,传播,解决,成熟)价格的浮动利率注意Cox-Ingersoll-Ross (CIR)利率树。

floatbycir计算价格的香草浮动利率票据,均摊浮动利率票据,限制浮动利率票据,垫底浮动利率票据,成卷的浮动利率票据使用圆+ +模型与Nawalka-Beliaeva (NB)的方法。

例子

(价格,PriceTree)= floatbycir (___,名称,值)增加了额外的名称-值对参数。

例子

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价格浮动利率票据使用圆形的利率树

打开生活的脚本

定义一个传播20分的浮动利率。

传播= 20;

创建一个RateSpec使用intenvset函数。

率= (0.035;0.042147;0.047345;0.052707);日期= [datetime(2017年,1,1);datetime(2018年,1,1);datetime(2019年,1,1);datetime(2020年,1,1);datetime(2021年,1,1)];ValuationDate = datetime (2017、1、1); EndDates = Dates(2:end)'; Compounding = 1; RateSpec = intenvset(“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的ValuationDate,“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”、复合);

创建一个圆形的树。

NumPeriods =长度(EndDates);α= 0.03;θ= 0.02;σ= 0.1;解决= datetime (2017、1、1);成熟= datetime (2021、1、1);CIRTimeSpec = CIRTimeSpec (ValuationDate、成熟度、NumPeriods);CIRVolSpec = CIRVolSpec(σα、θ);CIRT = cirtree (CIRVolSpec RateSpec CIRTimeSpec)

CIRT =结构体字段:FinObj:“CIRFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3]罗伯特:[736696 737061 737426 737791]FwdTree:{[1.0350][1.0790 1.0500 1.0298][1.1275 1.0887 1.0594 1.0390 1.0270][1.1905 1.1406 1.1014 1.0718 1.0512 1.0390 1.0350]}连接:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}

价格20点浮动利率。

(价格、PriceTree) = floatbycir (CIRT,扩散,解决、成熟度)

价格= 100.7143

PriceTree =结构体字段:FinObj:“CIRPriceTree”PTree: {[100.7143] [100.5113 100.5385 100.5589] [100.3333 100.3508 100.3650 100.3756 100.3821] [100.1680 100.1753 100.1816 100.1866 100.1903 100.1925 100.1932] [100 100 100 100 100 100 100]} AITree:{[0][0 0 0][0 0 0 0 0][0 0 0 0 0 0 0][0 0 0 0 0 0 0]}则:[0 1 2 3 4)连接:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}

输入参数

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`CIRTree`- - - - - -利率树结构
结构

利率树结构,创建的cirtree

数据类型:结构体

`传播`- - - - - -在参考汇率的基点
向量

数量的参考利率基点,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`解决`- - - - - -结算日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量

结算日期,要么是一个标量或指定NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,floatbycir还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

的解决为每一个浮动利率注意将日期ValuationDate的背景树。浮动汇率注意参数解决将被忽略。

`成熟`- - - - - -到期日
datetime数组|字符串数组|日期特征向量

到期日,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量代表每个浮动汇率报告的到期日。

支持现万博1manbetx有的代码,floatbycir还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:(价格、PriceTree) = floatbycir (CIRTree,扩散,解决,成熟,“基础”,3)

`FloatReset`- - - - - -每年支付的频率
`1`(默认)|向量

每年支付的频率,指定为逗号分隔组成的“FloatReset”和一个NINST——- - - - - -1向量。

请注意

支付浮动利率票据(frn)是由之间的有效利率重置日期。如果FRN的重置时间跨度超过一个树,计算付款无法将树的性质结合起来。即树路径连接两个连续重置日期不能确定,因为有多个可能的路径连接的两个付款日期。

数据类型:双

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

天计算基础代表基础按年计算输入时使用远期利率树,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个NINST——- - - - - -1向量。

0 =实际/实际
1 = 30/360 (SIA)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/ 365(日本)
8 =实际/实际(国际)
9 =实际/ 360(国际)
10 =实际/ 365(国际)
11 = 30/360E(国际)
12 =实际/ 365 (ISDA)
13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

`主要`- - - - - -名义本金数额或主体价值时间表
`One hundred.`(默认)|矢量或细胞数组

名义本金数额,指定为逗号分隔组成的“校长”和一个向量或单元阵列。

主要接受一个NINST——- - - - - -1向量或NINST——- - - - - -1单元阵列,每个单元阵列的元素NumDates——- - - - - -2单元阵列,第一列是日期和第二列是其名义本金价值有关。显示日期的最后一天,主值是有效的。

数据类型:细胞|双

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则标志生成日期`成熟`月底日期月30或更少的天
`1`(效果)(默认)|非负整数`[0,1]`

月底规则标志生成日期成熟是一个月底日期一个月有30或更少天,指定为逗号分隔两人组成的吗“EndMonthRule”和一个非负整数(0,1)使用NINST——- - - - - -1向量。

0=无视规则,这意味着一个付款日期总是相同的数值日。
1=设置规则,这意味着实际付款日期总是最后的一天。

数据类型:逻辑

`AdjustCashFlowsBasis`- - - - - -国旗调整现金流根据实际日计数
`假`(默认)|的价值`0`(虚假的)或`1`(真正的)

国旗根据实际调整现金流周期数天,指定为逗号分隔组成的“AdjustCashFlowsBasis”和一个NINST——- - - - - -1向量的值的逻辑值0(虚假的)或1(真正的)。

数据类型:逻辑

`假期`- - - - - -假期用于计算工作日
如果没有指定,默认是使用`holidays.m`(默认)|MATLAB^®日期

假期用于计算工作日,指定为逗号分隔组成的“假期”和MATLAB日期使用NHolidays——- - - - - -1向量。

数据类型:datetime

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`实际`(默认)|特征向量|单元阵列的特征向量

工作日约定指定为逗号分隔组成的“BusinessDayConvention”和一个特征向量或一个N——- - - - - -1单元阵列特征向量的营业日的约定。选择工作日约定确定非商业的天是如何处理的。被定义为周末+其他非商业的天,企业不开放(如法定假日)。值:

实际-非商业的天实际上是忽视了。现金流,落在非商业的日子已经认为是分布在实际的日期。
遵循现金流,落在非业务的一天被认为是分布在以下营业日。
modifiedfollow现金流,落在非业务的一天被认为是分布在以下营业日。然而,如果以下营业日在另一个月,采用前一营业日。
以前的现金流,落在非业务的一天被认为是分布在前一个营业日。
modifiedprevious现金流,落在非业务的一天被认为是分布在前一个营业日。然而如果前一营业日在另一个月,采用以下营业日。

数据类型:字符|细胞

`癸酸盐`- - - - - -年盖率
小数

年度配额,指定为逗号分隔组成的“癸酸盐和一个NINST——- - - - - -1小数的年增长率或NINST——- - - - - -1单元阵列,其中每个元素是一个NumDates——- - - - - -2单元阵列,和细胞数组第一列是日期,第二列是帽率有关。显示日期的最后一天盖率是有效的。

数据类型:双|细胞

`FloorRate`- - - - - -地板年率
小数

年均地板,指定为逗号分隔组成的“FloorRate”和一个NINST——- - - - - -1小数的年增长率或NINST——- - - - - -1单元阵列。

为NINST——- - - - - -1细胞数组,每个元素都是一个NumDates——- - - - - -2单元阵列,细胞数组第一列是日期,和第二列是地板率有关。显示日期的最后一天,地板上是有效的。

数据类型:双|细胞

输出参数

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`价格`预期的浮动利率0时刻注意价格
向量

将浮动利率0时刻注意价格,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

`PriceTree`-树结构的仪器价格
结构

树结构的仪器价格,作为MATLAB返回结构树包含向量的仪器价格和应计利息,每个节点和一个向量的观察时间。在PriceTree:

PriceTree.PTree包含了干净的价格。
PriceTree.AITree包含应计利息。
PriceTree.tObs包含了观察时间。
PriceTree.Connect包含连接向量。单元阵列中的每个元素描述了如何连接到下一个节点的水平。对于一个给定的树级别,有NumNodes向量中的元素,它们包含的索引节点的下一个层次中间分支连接。减去1的值表示支行连接,并添加1表示的分支连接。
PriceTree.Probs包含概率数组。细胞数组的每个元素包含起来,中间,和向下跃迁概率为每个节点的水平。

引用

[1]考克斯J。,Ingersoll, J.,and S. Ross. "A Theory of the Term Structure of Interest Rates."费雪。53卷,1985年。

[2]Brigo、d和f·墨丘里奥教练。利率模型,理论和实践。Springer金融,2006。

[3]Hirsa,。金融计算方法。CRC出版社,2012年。

[4]Nawalka, S。索托,G。,and N. Beliaeva.动态期限结构建模。威利,2007年。

[5]纳尔逊,d和k Ramaswamy。“简单二项过程金融模型的扩散近似。”金融研究的回顾。卷3。1990年,页393 - 430。

版本历史

介绍了R2018a

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R2022b:串行日期数字不推荐

虽然floatbycir万博1manbetx支持串行日期数字,datetime推荐值。的datetime数据类型提供了灵活的日期和时间格式、存储到纳秒精度和性能来考虑时区和夏令时。

将串行数字或文本datetime值,使用datetime函数。例如:

t = datetime (738427.656845093,“ConvertFrom”,“datenum”);y =年(t)

y = 2021

没有计划将支持串行数字输入日期。万博1manbetx

另请参阅

floatbycir

语法

描述

例子

价格浮动利率票据使用圆形的利率树

输入参数

`CIRTree`- - - - - -利率树结构
结构

`传播`- - - - - -在参考汇率的基点
向量

`解决`- - - - - -结算日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量

`成熟`- - - - - -到期日
datetime数组|字符串数组|日期特征向量

名称-值参数

`FloatReset`- - - - - -每年支付的频率
`1`(默认)|向量

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`主要`- - - - - -名义本金数额或主体价值时间表
`One hundred.`(默认)|矢量或细胞数组

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则标志生成日期`成熟`月底日期月30或更少的天
`1`(效果)(默认)|非负整数`[0,1]`

`AdjustCashFlowsBasis`- - - - - -国旗调整现金流根据实际日计数
`假`(默认)|的价值`0`(虚假的)或`1`(真正的)

`假期`- - - - - -假期用于计算工作日
如果没有指定,默认是使用`holidays.m`(默认)|MATLAB^®日期

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`实际`(默认)|特征向量|单元阵列的特征向量

`癸酸盐`- - - - - -年盖率
小数

`FloorRate`- - - - - -地板年率
小数

输出参数

`价格`预期的浮动利率0时刻注意价格
向量

`PriceTree`-树结构的仪器价格
结构

更多关于

浮动利率注意

引用

版本历史

R2022b:串行日期数字不推荐

另请参阅

主题

floatbycir

语法

描述

例子

价格浮动利率票据使用圆形的利率树

输入参数

CIRTree- - - - - -利率树结构结构

传播- - - - - -在参考汇率的基点向量

解决- - - - - -结算日期datetime数组|字符串数组|日期特征向量

成熟- - - - - -到期日datetime数组|字符串数组|日期特征向量

名称-值参数

FloatReset- - - - - -每年支付的频率1(默认)|向量

基础- - - - - -天计算基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

主要- - - - - -名义本金数额或主体价值时间表One hundred.(默认)|矢量或细胞数组

EndMonthRule- - - - - -月底规则标志生成日期成熟月底日期月30或更少的天1(效果)(默认)|非负整数[0,1]

AdjustCashFlowsBasis- - - - - -国旗调整现金流根据实际日计数假(默认)|的价值0(虚假的)或1(真正的)

假期- - - - - -假期用于计算工作日如果没有指定,默认是使用holidays.m(默认)|MATLAB®日期

BusinessDayConvention- - - - - -工作日约定实际(默认)|特征向量|单元阵列的特征向量

癸酸盐- - - - - -年盖率小数

FloorRate- - - - - -地板年率小数

输出参数

价格预期的浮动利率0时刻注意价格向量

PriceTree-树结构的仪器价格结构

更多关于

浮动利率注意

引用

版本历史

R2022b:串行日期数字不推荐

另请参阅

主题

`CIRTree`- - - - - -利率树结构
结构

`传播`- - - - - -在参考汇率的基点
向量

`解决`- - - - - -结算日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量

`成熟`- - - - - -到期日
datetime数组|字符串数组|日期特征向量

`FloatReset`- - - - - -每年支付的频率
`1`(默认)|向量

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`主要`- - - - - -名义本金数额或主体价值时间表
`One hundred.`(默认)|矢量或细胞数组

`EndMonthRule`- - - - - -月底规则标志生成日期`成熟`月底日期月30或更少的天
`1`(效果)(默认)|非负整数`[0,1]`

`AdjustCashFlowsBasis`- - - - - -国旗调整现金流根据实际日计数
`假`(默认)|的价值`0`(虚假的)或`1`(真正的)

`假期`- - - - - -假期用于计算工作日
如果没有指定,默认是使用`holidays.m`(默认)|MATLAB^®日期

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`实际`(默认)|特征向量|单元阵列的特征向量

`癸酸盐`- - - - - -年盖率
小数

`FloorRate`- - - - - -地板年率
小数

`价格`预期的浮动利率0时刻注意价格
向量

`PriceTree`-树结构的仪器价格
结构