instswap

构建互换工具

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语法

InstSet = instswap(LegRate,Settle,Maturity)

InstSet = instswap(InstSet,LegRate,Settle,Maturity)

InstSet = instswap(___LegReset基础,主要,LegType EndMonthRule StartDate可以)

[FieldList,ClassList,TypeString] = instswap .

描述

例子

InstSet= instswap (LegRate，解决，成熟）创建一个包含Swap工具的新工具集。

例子

InstSet= instswap (InstSet，LegRate，解决，成熟）将Swap乐器添加到现有的乐器集中。

例子

InstSet= instswap (___，LegReset，基础，主要，LegType，EndMonthRule，StartDate可以）添加可选参数LegReset，基础，主要，LegType，EndMonthRule,StartDate可以．

例子

［FieldList，班级名册，TypeString= instswap列出Swap工具的字段元数据。

例子

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创建一个香草交换工具

打开实时脚本

使用市场数据创建一个香草互换。

使用以下市场数据创建一个掉期工具。

LegRate = [0.065, 0]

LegRate =1×20.0650 0

解决=“2007年1月- 1”；成熟=“2012年1月- 1”；LegReset = [1,1];基= 0

基= 0

本金= 100

本金= 100

LegType = [1,0]

LegType =1×21 0

InstSet = instswap(LegReset，结算，到期，LegReset，基础，Principal, LegType)

InstSet =带有字段的结构:FinObj: 'Instruments' IndexTable: [1x1 struct] Type: {'Swap'} FieldName: {{9x1 cell}} FieldClass: {{9x1 cell}} FieldData: {{9x1 cell}}

查看交换工具使用instdisp．

instdisp (InstSet)

索引类型LegRate Settle Maturity LegReset Basis Principal LegType EndMonthRule StartDate 1 Swap [0.065 0] 01- january -2007 01- january -2012 [1 1] 0 100 [1 0] 1 NaN

创建一个浮动交换和价格与`intenvprice`

打开实时脚本

使用instswap创建浮动-浮动掉期，并为掉期定价intenvprice．

RateSpec = intenvset(“利率”, 0。StartDate可以的,今天,“EndDate”datemnth(今天60));40 = instswap([20],今天,datemnth(今天,60吗 ),[], [], [], [ 0 0]);intenvprice (RateSpec)

Ans = 0.8644

创建浮动-浮动，固定-固定，浮动-固定互换和价格`intenvprice`

打开实时脚本

使用instswap来创建掉期并为掉期定价intenvprice．

RateSpec = intenvset(“利率”, 0。StartDate可以的,今天,“EndDate”datemnth(今天60));IS = instswap([.])03 .02],today,datemnth(today,60),[], [], [], [1 1]); IS = instswap(IS,[200 300],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 0]); IS = instswap(IS,[300 .07],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 1]); intenvprice(RateSpec,IS)

ans =3×14.3220 -4.3220 4.5921

输入参数

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`InstSet`- - - - - -工具变量
结构

仪器变量，仅在将交换仪器添加到现有仪器集时指定。有关的更多信息InstSet变量,看到instget．

数据类型:结构体

`LegRate`- - - - - -腿率
矩阵

腿速率，指定为标量或NINST——- - - - - -2矩阵，每一行定义为以下之一:

(CouponRate传播)(fixed-float)
(CouponRate传播)(float-fixed)
[CouponRate CouponRate](惯性)
(传播扩散)(float-float)

CouponRate是十进制年利率。传播是参考汇率上的基点数。第一列表示接收腿，第二列表示支付腿。

数据类型:双

`解决`- - - - - -结算日期
序列号|特征向量

结算日期，指定为标量或NINST——- - - - - -1序号的向量或日期字符向量。

数据类型:字符|双

`成熟`- - - - - -到期日
序列号|特征向量

到期日期，指定为标量或NINST——- - - - - -1表示每次交换的到期日期的序列号或日期字符向量的向量。

数据类型:字符|双

`LegReset`- - - - - -每年为每个交换重置频率
`[1]`(默认)|向量

(可选)每个交换模块每年复位的频率NINST——- - - - - -2向量。

数据类型:双

`基础`- - - - - -日计数基础代表每条腿的基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

(可选)日计数基础，表示每个分支的基础，指定为NINST——- - - - - -1数组(或NINST——- - - - - -2如果基础每条腿都不一样)。

0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日文)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 = bus /252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`主要`- - - - - -名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|向量或单元格数组

(可选)名义的本金金额或本金值表，指定为向量或单元格数组。

主要接受一个NINST——- - - - - -1向量或NINST——- - - - - -1单元格阵列(或NINST——- - - - - -2如果主要)的名义本金金额或本金价值表。对于调度，单元格数组的每个元素都是aNumDates——- - - - - -2数组，其中第一列是日期，第二列是其相关的名义主值。日期表示主值有效的最后一天。

数据类型:细胞|双

`LegType`- - - - - -腿型
`[1 0]`对于每种仪器(默认)|带值矩阵`[1]`(惯性),`[1 0]`(fixed-float),`[0 1]`(float-fixed),或`[0 0]`(float-float)

(可选)腿类型，指定为NINST——- - - - - -2带值矩阵[1](惯性),[1 0](fixed-float),[0 1](float-fixed),或[0 0](float-float)。每一行代表一种乐器。每一列表示对应的腿是否固定(1)或浮动(0)．这个矩阵定义了输入值的解释LegRate．LegType允许[1](惯性),[1 0](fixed-float),[0 1](float-fixed),或[0 0](float-float)互换

数据类型:双

`EndMonthRule`- - - - - -生成日期的月末规则标志`成熟`月末的日期是否只有30天或更少
`1`(效果)(默认)|非负整数`[0, 1]`

(可选)月末规则标志，用于生成日期成熟有30天或更少天的月份的月末日期是否指定为非负整数0或1使用一个NINST——- - - - - -1(或NINST——- - - - - -2如果EndMonthRule每条腿都不一样)。

0= Ignore规则，这意味着付款日期总是当月的同一天。
1=设置规则，这意味着支付日期总是每月的最后一天。

数据类型:逻辑

`StartDate可以`- - - - - -约会交换真的开始了
`解决`日期(默认)|序列号|特征向量

(可选)日期交换实际开始，指定为NINST——- - - - - -1使用连续日期号或字符向量表示日期的向量。

使用这个参数来为远期掉期(即从未来日期开始的掉期)定价

数据类型:字符|双

输出参数

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`InstSet`-包含仪器集合的变量
结构

变量，包含仪器的集合，作为结构返回。仪器按类型分类，每种类型可以有不同的数据字段。每个存储的数据字段都有一个用于每个仪器的行向量或字符串。有关的更多信息InstSet变量,看到instget．

`FieldList`-交换仪器每个数据字段的名称
字符向量的单元格数组

交换仪器的每个数据字段的名称，作为NFIELDS——- - - - - -1字符向量的单元格数组。

`班级名册`-每个字段的数据类
字符向量的单元格数组

数据类为每个字段返回NFIELDS——- - - - - -1字符向量的单元格数组。类决定如何解析参数。有效的字符向量为“dble”，“日期”,“字符”．

`TypeString`-仪器种类
特征向量

仪器的类型，作为字符向量返回。对于Swap工具，TypeString = 'Swap'．

版本历史

R2006a之前介绍过

另请参阅

instswap

语法

描述

例子

创建一个香草交换工具

创建一个浮动交换和价格与`intenvprice`

创建浮动-浮动，固定-固定，浮动-固定互换和价格`intenvprice`

输入参数

`InstSet`- - - - - -工具变量
结构

`LegRate`- - - - - -腿率
矩阵

`解决`- - - - - -结算日期
序列号|特征向量

`成熟`- - - - - -到期日
序列号|特征向量

`LegReset`- - - - - -每年为每个交换重置频率
`[1]`(默认)|向量

`基础`- - - - - -日计数基础代表每条腿的基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`主要`- - - - - -名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|向量或单元格数组

`LegType`- - - - - -腿型
`[1 0]`对于每种仪器(默认)|带值矩阵`[1]`(惯性),`[1 0]`(fixed-float),`[0 1]`(float-fixed),或`[0 0]`(float-float)

`EndMonthRule`- - - - - -生成日期的月末规则标志`成熟`月末的日期是否只有30天或更少
`1`(效果)(默认)|非负整数`[0, 1]`

`StartDate可以`- - - - - -约会交换真的开始了
`解决`日期(默认)|序列号|特征向量

输出参数

`InstSet`-包含仪器集合的变量
结构

`FieldList`-交换仪器每个数据字段的名称
字符向量的单元格数组

`班级名册`-每个字段的数据类
字符向量的单元格数组

`TypeString`-仪器种类
特征向量

更多关于

摊还期

远期互换

版本历史

另请参阅

主题

instswap

语法

描述

例子

创建一个香草交换工具

创建一个浮动交换和价格与intenvprice

创建浮动-浮动，固定-固定，浮动-固定互换和价格intenvprice

输入参数

InstSet- - - - - -工具变量结构

LegRate- - - - - -腿率矩阵

解决- - - - - -结算日期序列号|特征向量

成熟- - - - - -到期日序列号|特征向量

LegReset- - - - - -每年为每个交换重置频率[1](默认)|向量

基础- - - - - -日计数基础代表每条腿的基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

主要- - - - - -名义本金金额或本金价值表One hundred.(默认)|向量或单元格数组

LegType- - - - - -腿型[1 0]对于每种仪器(默认)|带值矩阵[1](惯性),[1 0](fixed-float),[0 1](float-fixed),或[0 0](float-float)

EndMonthRule- - - - - -生成日期的月末规则标志成熟月末的日期是否只有30天或更少1(效果)(默认)|非负整数[0, 1]

StartDate可以- - - - - -约会交换真的开始了解决日期(默认)|序列号|特征向量

输出参数

InstSet-包含仪器集合的变量结构

FieldList-交换仪器每个数据字段的名称字符向量的单元格数组

班级名册-每个字段的数据类字符向量的单元格数组

TypeString-仪器种类特征向量

更多关于

摊还期

远期互换

版本历史

另请参阅

主题

创建一个浮动交换和价格与`intenvprice`

创建浮动-浮动，固定-固定，浮动-固定互换和价格`intenvprice`

`InstSet`- - - - - -工具变量
结构

`LegRate`- - - - - -腿率
矩阵

`解决`- - - - - -结算日期
序列号|特征向量

`成熟`- - - - - -到期日
序列号|特征向量

`LegReset`- - - - - -每年为每个交换重置频率
`[1]`(默认)|向量

`基础`- - - - - -日计数基础代表每条腿的基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`主要`- - - - - -名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|向量或单元格数组

`LegType`- - - - - -腿型
`[1 0]`对于每种仪器(默认)|带值矩阵`[1]`(惯性),`[1 0]`(fixed-float),`[0 1]`(float-fixed),或`[0 0]`(float-float)

`EndMonthRule`- - - - - -生成日期的月末规则标志`成熟`月末的日期是否只有30天或更少
`1`(效果)(默认)|非负整数`[0, 1]`

`StartDate可以`- - - - - -约会交换真的开始了
`解决`日期(默认)|序列号|特征向量

`InstSet`-包含仪器集合的变量
结构

`FieldList`-交换仪器每个数据字段的名称
字符向量的单元格数组

`班级名册`-每个字段的数据类
字符向量的单元格数组

`TypeString`-仪器种类
特征向量