intenvprice

从一组零条曲线价格型工具

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句法

价格= intenvprice（RateSpecInstSet）

描述

例

价格= intenvprice（RateSpecInstSet）根据一组零息债券利率曲线计算工具的无套利价格。

intenvprice处理以下仪器类型：“债券”，'现金周转'，'固定'，'浮动'，'交换'。看到instadd有关构建定义的类型的信息。

例子

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从数据文件中加载零曲线和仪器

打开生活的脚本

加载零条曲线和仪器。

加载deriv.matinstdisp（ZeroInstSet）

指数型CouponRate仓单到期段的基础EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate起始日期脸部名称数量1债券0.04年1月1 2000年1月1 2003 1 NaN的楠楠楠楠楠楠4％债券100 2邦德0.04 01-JAN-2000 01-一月至2004年2楠楠楠楠楠楠NaN的4％债券50指数型CouponRate仓单到期FixedReset基础主体名称数量3固定0.04年1月1 2000年1月1 2003 1楠楠4％的固定80指数类型展开仓单到期FloatReset基础主体名称数量4浮法20 01-JAN-2000 01-JAN-2003 1楠楠20BP浮子8索引类型LegRate Settle的成熟度LegReset基础主要LegType名称数量5交换[0.06 20] 01-JAN-2000 01-Jan-2003 [11]楠楠[NaN的] 6％/ 20BP交换10

价格的工具。

价格= intenvprice（ZeroRateSpec，ZeroInstSet）

价格=5×198.7159 97.5334 98.7159 100.5529 3.6923

创建一个浮动，浮动掉期和价格与`intenvprice`

打开生活的脚本

用instswap创建一个浮浮交换价配合互换intenvprice。

RateSpec = intenvset（“价格”，.05，'开始日期',今天,'结束日期'，datemnth（今日，60））;IS = instswap（[400 200]，今天，datemnth（今日，60），[]，[]，[]，[0 0]）;intenvprice（RateSpec，IS）

ans = 10.6426

创建浮动，浮动，固定 - 固定和浮动，固定互换价配合`intenvprice`

用instswap创建互换价配合互换intenvprice。

RateSpec = intenvset（“价格”，.05，'开始日期',今天,'结束日期'，datemnth（今日，60））;IS = instswap（今日，datemnth（今日，60），[]，[]，[]，[1 1] [03 0.02。]）;IS = instswap（IS，[200 300]，今天，datemnth（今日，60），[]，[]，[]，[0 0]）;IS = instswap（IS，[300 0.07]，今天，datemnth（今日，60），[]，[]，[]，[0 1]）;intenvprice（RateSpec，IS）

ANS = 4.3220 -4.3220 4.5921

输入参数

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`RateSpec`-利率规格
结构

（可选的）兴趣速率说明书中，由指定的RateSpec从先前获得的intenvset或toRateSpec为IRDataCurve或toRateSpec为IRFunctionCurve。

数据类型：结构

`InstSet`-仪器变量包含仪器的集合
结构

仪器变量，包含仪器的集合，使用指定instadd。仪器按类型分类;每种类型可以具有不同的数据字段。所存储的数据字段是为每个仪器的行向量或特征向量。

数据类型：结构

输出参数

全部收缩

`价格`- 每台仪器的价格
矩阵

每台仪器的价格，返回多个仪表（NINST）由（曲线的数NUMCURVES)矩阵。如果一种工具不能定价，则a为NaN在该条目中返回。

对于单式定价功能来获取定价信息，请参阅以下内容：

`bondbyzero`	从一组零曲线为债券定价。
`cfbyzero`	从一组零条曲线价格任意现金流量仪表。
`fixedbyzero`	固定利率票据的价格从一组零条曲线。
`floatbyzero`	浮动利率票据的价格从一组零条曲线。
`swapbyzero`	交换价格从一组零条曲线。