利率工具

• 万博1manbetx支持利率工具
  价格利率衍生品使用函数树模型，封闭形式，或蒙特卡洛模拟
  
• 工具创建
  创建利率工具
  
• 期限结构定义与分析
  定义和分析利率期限结构
  
• 使用期限结构的价格
  使用利率期限结构的价格工具
  
• 使用树模型定价
  传播和分析树模型来为利率工具定价
  
• 使用封闭式解决方案定价万博 尤文图斯
  使用封闭式解决方案确定上限、下限、掉期、机构可赎回债券和债券期货的价格万博 尤文图斯
  
• 蒙特卡罗模拟价格
  价格上限，下限和互换使用蒙特卡罗模拟与赫尔-怀特，线性高斯，Libor市场模型
  
• 价格可转换债券
  以固定或可变票面利率定价的可转换债券
  
• 投资组合估值
  管理投资工具的投资组合，进行投资组合对冲和再平衡
  

特色的例子

拟合Diebold Li模型

对1990年至2010年每个月的美国国债收益率曲线构建一个Diebold Li模型。这个例子也演示了如何通过对每个参数的时间序列拟合一个自回归模型来预测未来的收益率曲线。

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使用SABR模型为交换定价

使用SABR模型为交换定价。首先，根据市场波动率构造掉期波动面。这是通过为每个互换期限分别校准SABR模型参数来完成的。然后使用表面上隐含的黑色波动率作为swaptionbyblk函数的输入来计算掉期价格。

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