有限差分法定价
利用交替方向隐式(ADI)和克兰克-尼科尔森有限差分法进行期权定价
功能
spreadbyfd |
采用有限差分法对欧美价差期权进行定价 |
spreadsensbyfd |
利用有限差分法计算欧美价差期权的价格和敏感性 |
barrierbyfd |
用有限差分法计算障碍期权价格 |
barriersensbyfd |
利用有限差分法计算障碍期权价格或敏感性 |
dblbarrierbyfd |
利用有限差分法计算双障碍期权价格 |
dblbarriersensbyfd |
利用有限差分法计算双障碍期权的价格和敏感性 |
optstockbyfd |
用有限差分法计算普通期权价格 |
optstocksensbyfd |
用有限差分法计算普通期权的价格或敏感性 |
optByLocalVolFD |
期权价格的局部波动模型，利用有限差分 |
optSensByLocalVolFD |
基于有限差分的局部波动率模型研究期权价格和敏感性 |
optByHestonFD |
基于Heston模型的有限差分期权定价 |
optSensByHestonFD |
基于有限差分的Heston模型的期权价格和敏感性 |
optByBatesFD |
有限差分Bates模型的期权价格 |
optSensByBatesFD |
有限差分Bates模型的期权价格与敏感性 |
optByMertonFD |
基于Merton76模型的有限差分期权定价 |
optSensByMertonFD |
基于Merton76有限差分模型的期权价格与敏感性 |
例子和如何做
概念
金融工具工具箱™支持的能源衍生函数。万博1manbetx
你也可以从以下列表中选择一个网站:
