有限差分定价
交替方向隐式(ADI)和曲克-尼克尔森有限差分法定价期权
功能
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运用有限差分法对欧美价差期权进行定价 |
spreadsensbyfd |
运用有限差分法计算欧美价差期权的价格和敏感性 |
barrierbyfd |
用有限差分法计算障碍期权价格 |
barriersensbyfd |
用有限差分法计算障碍期权价格或敏感性 |
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用有限差分法计算双障碍期权价格 |
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用有限差分法计算双障碍期权价格和敏感性 |
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用有限差分法计算香草期权价格 |
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用有限差分法计算香草期权价格或敏感性 |
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基于有限差分的期权价格局部波动模型 |
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基于有限差分的局部波动率模型的期权价格与敏感性 |
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基于有限差分的Heston模型的期权价格 |
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基于有限差分的Heston模型的期权价格与敏感性 |
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基于有限差分的贝茨期权定价模型 |
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基于有限差分的Bates模型的期权价格与敏感性 |
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基于有限差分的Merton76期权价格模型 |
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基于有限差分的Merton76模型的期权价格与敏感性 |
主题
- 使用价差期权的对冲策略
这个例子展示了不同的对冲策略，以最大限度地减少能源市场的风险敞口使用裂缝价差期权。
- 基于均值回归和跳跃扩散的电价模拟
这个例子展示了如何使用具有季节性和跳跃成分的均值回归模型来模拟电价。
- 万博1manbetx支持的能量导数函数
金融工具工具箱支持的能源衍生函数。万博1manbetx
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