主要内容

状态空间模型估计方法

您可以使用以下估计方法之一估算状态空间模型:

  • n4sid.- 非特性,子空间方法。该方法在时间域和频域数据上工作,通常比该方法更快SSEST.算法。您可以选择子空间算法,如CVA.Ssarx., 或者mo使用n4重量选项。您还可以使用此方法获取初始模型(请参阅n4sid.),然后使用迭代预测误差方法优化初始估计SSEST.

    有关此算法的更多信息,请参阅[1]

  • SSEST.- 使用的迭代方法预测误差最小化算法。该方法适用于时间域和频域数据。对于黑盒估计,该方法使用初始化模型参数n4sid.然后使用迭代搜索更新参数以最小化预测错误。您还可以使用此方法使用初始模型来实现结构化估计,其中一个或多个参数的初始值固定为值。

    有关此算法的更多信息,请参阅[2]

  • SSREGEST.- 非特性方法。该方法适用于离散时域数据和频域数据。它首先估计一个高阶正则化ARX或FIR模型,将其转换为状态空间模型,然后对其进行平衡。该方法在短路,嘈杂的数据集方面提供了更高的精度。

通过所有估算方法,您可以选择如何指定如何处理模型的初始状态,延迟,馈通行为和干扰组件。

参考

[1]面包车超人,P.和B. de Moor。线空间识别线性系统:理论,实施,应用。Springer Publishing:1996。

[2] Ljung,L.系统识别:用户理论,第二版,上鞍河,N.J:Prentice Hall,1999。

[3] T.陈,H. Ohlsson和L.Ljung。“关于转移职能,规范化和高斯进程的估算 - 重新审查”,自动,第48卷,2012年8月。