gevstat
广义极值的均值和方差
句法
[M，V] = gevstat（K，SIGMA，亩）
描述
[M，V] = gevstat（K，SIGMA，亩）返回均值的方差和用于与形状参数广义极值（GEV）分布ķ，尺度参数西格玛和位置参数，亩。的大小中号和V是的输入参数的共同大小。标量输入功能为相同的尺寸与其它输入的常数矩阵。
默认值ķ，西格玛和亩是0，1和0分别。
什么时候ķ<0中，GEV是III型极值分布。什么时候K> 0中，GEV分布是II型，或Frechet可，极值分布。如果w ^具有威布尔分布由作为计算wblstat函数，则-w具有类型III极值分布和1 / w的具有II型极值分布。在极限ķ接近0时，GEV是I型极值分布的镜像由作为计算evstat功能。
在GEV分布的均值是不是有限的时ķ≥1和方差不是有限的时ķ≥1/2。该GEV分布密度阳性仅值X这样K *（X-MU）/西格玛> -1。
参考
[1] Embrechts，P.，C.Klüppelberg和T. Mikosch。建模极值事件的保险和金融。纽约：施普林格，1997年。
[2]科兹，S.，和S·纳达拉杰。极值分布：理论与应用。伦敦帝国学院出版社，2000年。
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