gevrnd
广义极值随机数
语法
R = gevrnd (k,σ,μ)
R = gevrnd (k,σ,μm, n,…)
R = gevrnd (k,σ,μ,[m, n,…])
描述
R = gevrnd (k,σ,μ)返回从带形状参数的广义极值(GEV)分布中选择的随机数数组k规模参数σ和位置参数，μ。的大小R如果所有输入参数都是数组，则为输入参数的公共大小。如果任意参数是标量，大小为R是其他参数的大小。
R = gevrnd (k,σ,μm, n,…)或R = gevrnd (k,σ,μ,[m, n,…])生成一个米——- - - - - -n——-…包含GEV分布中带有参数的随机数的数组k,σ,μ。的k,σ,μ参数可以是大小相同的标量或数组R。
当k < 0， GEV为III型极值分布。当k > 0， GEV分布为II型极值分布，即Frechet极值分布。如果w的威布尔分布wblrnd函数,那么- w具有类型III的极值分布和1 / w具有第二类极值分布。以…为限k趋近于0时，GEV是由式计算得到的I型极值分布的镜像evrnd函数。
时GEV分布的均值不是有限的k≥1时，其方差不是有限的k≥1/2。GEV分布只有在值为时才有正密度X这样k * (xμ)/σ> 1。
参考文献
c.p luppelberg和t.m Mikosch。保险和金融的极值事件建模。纽约:施普林格，1997。
[2] Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用。伦敦:帝国学院出版社，2000。
扩展功能
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