gplike

广义帕累托负对数似然

语法

nlogL = gplike(参数、数据) [nlogL, acov] = gplike(参数、数据)

nlogL = gplike(参数、数据)返回对数似然的负数nlogL对于双参数广义Pareto (GP)分布，在参数处求值参数个数．参数(1)为尾部指数(形状)参数，k,参数(2)为尺度参数。gplike不允许阈值(位置)参数。

[nlogL, acov] = gplike(参数、数据)返回费雪信息矩阵的逆，acov．如果输入参数值为参数个数的最大似然估计，对角线元素acov是它们的渐近方差。acov是基于观测到的费雪信息，而不是预期信息。

当k = 0和θ= 0时，GP等价于指数分布。当k > 0和θ=σ/ k， GP等价于帕累托分布，其尺度参数为σ/ k形状参数等于1 / k．当GP的平均值不是有限的k≥1时，方差不是有限的k≥1／2．当k≥0， GP为正密度

x >θ或者,当

k < 0， $0 \leq \frac{x - θ}{σ} \leq - \frac{1}{k}$ ．

[1] Embrechts, P.， C. Klüppelberg和T. Mikosch。保险和金融的极端事件建模．纽约:施普林格，1997。

Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用．伦敦:帝国学院出版社，2000。

之前介绍过的R2006a