fixedbyzero

定息票据价格由一组零利率曲线构成

折叠所有页面

语法

(价格、DirtyPrice CFlowAmounts CFlowDates] = fixedbyzero (RateSpec CouponRate,解决、成熟度)
[价格，含息价格，CFlowAmounts，CFlowDates] = fixedbyzero（___，名称，值）

描述

例子

(价格,含息价格,CFlowAmounts,CFlowDates] = fixedbyzero（RateSpec,CouponRate,解决,成熟)价格是从一组零曲线定息票据。

例子

(价格,含息价格,CFlowAmounts,CFlowDates] = fixedbyzero（___,名称,值)添加其他名称-值对参数。

例子

全部折叠

打开生活的脚本

这个例子展示了如何通过加载文件来使用一组零曲线来为4%的固定利率票据定价deriv.mat,它提供了ZeroRateSpec的利率期限结构需要价格的说明。

负载deriv.matCouponRate = 0.04;定居='01 -Jan-2000';成熟度='01 -Jan-2003';价格= fixedbyzero（ZeroRateSpec，CouponRate，定居，成熟度）
价格= 98.7159
打开生活的脚本

假设金融机构有还剩三年到期，他们正在接受每年5％的日元和美元支付每年8％已有的交换。用于交换的复位频率为每年，两个腿的校长是12亿日元和1000万$美元，这两个期限结构是扁平的。

定居= datenum（“15 - 8月- 2015”);成熟= datenum ('15 -Aug-2018');重置= 1;r_d = .09点;r_f = .04点;FixedRate_d =。08;FixedRate_f = . 05;Principal_d = 10000000;Principal_f = 1200000000;S0 = 1/110;

建设期限结构。

RateSpec_d = intenvset (StartDate可以的，解决，“EndDate”成熟,“利率”r_d,“复合”1);RateSpec_f = intenvset (StartDate可以的，解决，“EndDate”成熟,“利率”，R_F，“复合”1);

使用fixedbyzero:

B_d = fixedbyzero (RateSpec_d FixedRate_d定居,成熟,“校长”，Principal_d，'重启'、复位);B_f = fixedbyzero (RateSpec_f FixedRate_f定居,成熟,“校长”，Principal_f，'重启'、复位);

计算交换价格。基于Hull(参见参考资料)，可以用以下公式对交叉货币互换进行估值V_swap=S0 * B_f-B_d。

V_swap = S0*B_f - B_d
V_swap = 1.5430e + 06

输入参数

全部折叠

年化零利率期限结构，指定使用intenvset创建RateSpec。

数据类型：结构体

按年率计算，指定为NINST-通过-1十进年利率NINST-通过-1单元格数组，其中每个元素都是NumDates-通过-2单元格数组，第一列是日期，第二列是关联汇率。日期表示票面利率有效的最后一天。

数据类型：双|细胞

结算日期，指定了作为一个标量或NINST-通过-1序列日期数字或日期字符向量的向量。

解决必须早于成熟。

数据类型：烧焦|双

到期日，指定为aNINST-通过-1表示每个固定利率票据到期日的序列号或日期字符向量的向量。

数据类型：烧焦|双

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。名称参数名和价值是对应的值。名称必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例：[价格，含息价格，CFlowAmounts，CFlowDates] = fixedbyzero（RateSpec，CouponRate，沉降，成熟度， '主'，主）

每年支付的频率，指定为逗号分隔的一对组成的'FixedReset'和一个NINST-通过-1向量。

数据类型：双

日计数基，指定为逗号分隔对组成'基础'和一个NINST-通过-1向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365（日本）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 = BUS / 252

欲了解更多信息，请参阅基础。

数据类型：双

名义本金金额，指定为逗号分隔的一对组成的“校长”和一个向量或单元数组。

主要接受一个NINST-通过-1向量或NINST-通过-1单元格数组，其中单元格数组的每个元素都是NumDates-通过-2单元格数组，第一列是日期，第二列是其相关的名义主值。日期指示主体值有效的最后一天。

数据类型：细胞|双

结束一个月的发生日期时，规则标志成熟由具有30个或更少天结束每月日期了一个月，指定为逗号分隔的一对组成的'EndMonthRule'和一个非负整数[0,1] 用一个NINST-通过-1向量。

  • 0=忽略的规则，这意味着支付日期始终是该月的数字相同的日子。

  • 1= Set rule on，意思是付款日期总是一个月的最后一天。

数据类型：逻辑

标志来调整现金流基于实际周期日数，指定为逗号分隔的一对组成的“AdjustCashFlowsBasis”和一个NINST-通过-1值为的逻辑向量0(虚假的)或1(真正的)。

数据类型：逻辑

在计算业务日中使用的假日，指定为逗号分隔的对“假日”并使用MATLAB日期数字NHolidays-通过-1向量。

数据类型：双

工作日公约，指定为逗号分隔的一对组成的“BusinessDayConvention”和字符向量或N-通过-1单元格数组字符向量的营业日约定。选择工作日约定决定如何处理非工作日。非工作天是指周末加上任何其他非工作天(例如法定假日)。值:

  • 实际- 非营业日实际上被忽略。现金流量是在非工作日秋天被假定为实际日期分布。

  • 遵循- 现金流量在非营业日那年秋天被假定为对下一个工作日发布。

  • modifiedfollow- 现金流量在非营业日那年秋天被假定为对下一个工作日发布。但是，如果下一个工作日是不同的一个月，前一营业日改为采用。

  • 以前-在非营业日下降的现金流量假定在前一个营业日分配。

  • modifiedprevious-在非营业日下降的现金流量假定在前一个营业日分配。但是，如果一个营业日是在不同的月份，下一个工作日改为采用。

数据类型：烧焦|细胞

输出参数

全部折叠

浮动利率票据价格，以a (NINST)，以曲线数目(NUMCURVES）基体。每一列产生于零条曲线中的一个。

脏债券价格(清洁+应计利息)，作为a返回NINST- 逐NUMCURVES矩阵。每一列产生于零条曲线中的一个。

现金流量金额，返回为NINST- 逐NUMCFS的现金矩阵对于每个键流动。

现金流量表日期，以a方式返回NINST- 逐NUMCFS矩阵每张债券的付款日期。

更多关于

全部折叠

固定利率注意

一个固定利率债券是一种预先设定利率和期限的长期债务证券，到期时必须支付利息。

校长可能会或可能不会在到期日支付。在金融工具工具箱™，校长总是在到期时支付。欲了解更多信息，请参阅固定利率注意。

参考文献

[1]船体,J。期权、期货和其他衍生品。普伦蒂斯·霍尔出版社,2011年。

另请参阅

|||

主题

之前介绍过的R2006a

金融工具工具箱文档
万博1manbetx
实用指南建模金融风险与MATLAB

实用指南建模金融风险与MATLAB

下载电子书