HullWhite1F
创建赫尔 - 怀特单因素模型
描述
赫尔白色一个因素模型是使用零曲线，α，和sigma参数指定。
具体而言，HullWhite1F模型是使用下面的等式来定义：
哪里：
博士在短期利率在一个小的区间变化。
[R是短期利率。
Θ（t）的是时间确定平均方向的功能，其中[R移动时，选择为使得在运动[R与今天的零息收益曲线是一致的。
α是均值回归率。
DT在一次小的变化。
σ是短期利率的年度标准差。
w ^是布朗运动。
创建
属性
对象函数
simTermStructs |
赫尔 - 怀特单因素模型模拟期限结构 |
例子
创建赫尔 - 怀特单因素模型中使用的IRDataCurve
创建使用赫尔 - 怀特单因素模型IRDataCurve。
定居= datenum（'15 - 癸-2007'）;CurveTimes = [1：5 7 10 20]';ZeroRates = [0.01 0.018 0.024 0.029 0.033 0.034 0.035 0.034]';CurveDates = daysadd（沉降，360个* CurveTimes，1）;IRDC = IRDataCurve（'零'，沉降，CurveDates，ZeroRates）;阿尔法= 0.1;标准差= 0.01;HW1F = HullWhite1F（IRDC，α，西格马）
HW1F = HullWhite1F与属性：ZeroCurve：[1x1的IRDataCurve]阿尔法：@（T，V）inAlpha西格玛：@（T，V）网新
使用simTermStructs方法与HullWhite1F模型模拟期限结构。
SimPaths = simTermStructs（HW1F，10，'nTrials'，100）;
创建赫尔 - 怀特单因素模型使用RateSpec
创建使用赫尔 - 怀特单因素模型RateSpec。
定居= datenum（'15 - 癸-2007'）;CurveTimes = [1：5 7 10 20]';ZeroRates = [0.01 0.018 0.024 0.029 0.033 0.034 0.035 0.034]';CurveDates = daysadd（沉降，360个* CurveTimes，1）;RateSpec = intenvset（“价格”，ZeroRates，'EndDates'，CurveDates，'开始日期'，解决）;阿尔法= 0.1;标准差= 0.01;HW1F = HullWhite1F（RateSpec，α，西格马）
HW1F = HullWhite1F与属性：ZeroCurve：[1x1的IRDataCurve]阿尔法：@（T，V）inAlpha西格玛：@（T，V）网新
使用simTermStructs方法与HullWhite1F模型模拟期限结构。
SimPaths = simTermStructs（HW1F，10，'nTrials'，100）;
模拟一个债券的价格使用赫尔 - 怀特单因素模型直到债券的到期
定义零个数据。
定居= datenum（'4-APR-2016'）;ZeroTimes = [3/12 6/12 1 5 7 10 20 30]';ZeroRates = [0.033 0.034 0.035 0.040 0.042 0.044 0.048 0.0475]';ZeroDates = datemnth（沉降，ZeroTimes * 12）;RateSpec = intenvset（'StartDates'， 解决，'EndDates'，ZeroDates，“价格”，ZeroRates）
RateSpec =同场的结构：FinObj： 'RateSpec' 配混：2光盘：[8X1双]价格：[8X1双] EndTimes：[8X1双] StartTimes：[8X1双] EndDates：[8X1双] StartDates：736424 ValuationDate：736424基础：0 EndMonthRule：1
定义键参数。
成熟= datemnth（沉降，12 * 5）;CouponRate = 0;
定义赫尔 - 怀特参数。
阿尔法= 0.1;标准差= 0.01;HW1F = HullWhite1F（RateSpec，α，西格马）
HW1F = HullWhite1F与属性：ZeroCurve：[1x1的IRDataCurve]阿尔法：@（T，V）inAlpha西格玛：@（T，V）网新
定义仿真参数。
nTrials = 100;nPeriods = 12 * 5;的DeltaTime = 1/12;SimZeroCurvePaths = simTermStructs（HW1F，nPeriods，'nTrials'，nTrials，'的DeltaTime'，的DeltaTime）;SimDates = datemnth（沉降，1：nPeriods）;
预分配并初始化的仿真。
SimBondPrice =零（nPeriods + 1，nTrials）;SimBondPrice（1，：，:) = bondbyzero（RateSpec，CouponRate，沉降，成熟度）;SimBondPrice（端，：，:) = 100;
计算每个模拟日期和路径，注意，你可以向量化过审尺寸的债券价值。
对于periodidx = 1：nPeriods-1 simRateSpec = intenvset（'开始日期'，SimDates（periodidx），'EndDates'，...datemnth（SimDates（periodidx），ZeroTimes * 12），“价格”，挤压（SimZeroCurvePaths（periodidx + 1，：，:)））;SimBondPrice（periodidx + 1，:) = bondbyzero（simRateSpec，CouponRate，SimDates（periodidx），成熟度）;结束情节（[定居SimDates]，SimBondPrice）datetick ylabel（“债券价格”）xlabel（“模拟日期”）标题（“模拟债券价格”）
模拟一个债券组合的总回报直至到期日
定义零个数据。
定居= datenum（'4-APR-2016'）;ZeroTimes = [3/12 6/12 1 5 7 10 20 30]';ZeroRates = [-0.01 -0.009 -0.003 -0.0075 -0.002 -0.001 0.002 0.0075]';ZeroDates = datemnth（沉降，ZeroTimes * 12）;RateSpec = intenvset（'StartDates'， 解决，'EndDates'，ZeroDates，“价格”，ZeroRates）
RateSpec =同场的结构：FinObj： 'RateSpec' 配混：2光盘：[8X1双]价格：[8X1双] EndTimes：[8X1双] StartTimes：[8X1双] EndDates：[8X1双] StartDates：736424 ValuationDate：736424基础：0 EndMonthRule：1
定义投资组合的五个债个券参数。
成熟= datemnth（沉降，12 * 5）;％所有债券具有相同到期日CouponRate = [0.035; 0.04; 0.02; 0.015; 0.042];％不同的票面利率为债券nBonds =长度（CouponRate）;
定义赫尔 - 怀特参数。
阿尔法= 0.1;标准差= 0.01;HW1F = HullWhite1F（RateSpec，α，西格马）
HW1F = HullWhite1F与属性：ZeroCurve：[1x1的IRDataCurve]阿尔法：@（T，V）inAlpha西格玛：@（T，V）网新
定义仿真参数。
nTrials = 1000;nPeriods = 12 * 5;的DeltaTime = 1/12;SimZeroCurvePaths = simTermStructs（HW1F，nPeriods，'nTrials'，nTrials，'的DeltaTime'，的DeltaTime）;SimDates = datemnth（沉降，1：nPeriods）;
预分配并初始化的仿真。
SimBondPrice =零（nPeriods + 1，nBonds，nTrials）;SimBondPrice（1，：，:) = repmat（bondbyzero（RateSpec，CouponRate，沉降，成熟度）”，[1个1 nTrials]）;SimBondPrice（端，：，:) = 100;[BondCF，BondCFDates，〜，CFlowFlags] = cfamounts（CouponRate，沉降，成熟度）;BondCF（CFlowFlags == 4）= BondCF（CFlowFlags == 4） - 100;SimBondCF =零（nPeriods + 1，nBonds，nTrials）;
对于每个模拟日期和路径计算键的值。请注意，您可以在审判层面量化。
对于periodidx = 1：nPeriods如果periodidx'开始日期'，SimDates（periodidx），'EndDates'，...datemnth（SimDates（periodidx），ZeroTimes * 12），“价格”，挤压（SimZeroCurvePaths（periodidx + 1，：，:)））;SimBondPrice（periodidx + 1，：，:) = bondbyzero（simRateSpec，CouponRate，SimDates（periodidx），成熟度）;结束simidx = SimDates（periodidx）== BondCFDates;SimCF =零（1，nBonds）;SimCF（任何（simidx，2））= BondCF（simidx）;ReinvestRate = 1 + SimZeroCurvePaths（periodidx + 1,1，:);SimBondCF（periodidx + 1，：，:) = bsxfun（@倍，bsxfun（@加，SimBondCF（periodidx，：，:)，SimCF），ReinvestRate）;结束
计算总回报系列。
TotalCF = SimBondPrice + SimBondCF;
假设债券投资组合的权重相等并画出模拟债券组合的回报。
TotalCF =挤压（总和（TotalCF，2））;TotRetSeries = bsxfun（@ rdivide，TotalCF（2：端，:)，TotalCF（1，:)） - 1;图（SimDates，TotRetSeries）datetick ylabel（“债券投资组合回报率”）xlabel（“模拟日期”）标题（“模拟债券投资组合回报率”）
更多关于
参考
[1] Brigo，D。和F.信使。利率模型 - 理论与实践。施普林格财务，2006年。
[2]船体，J.期权，期货和其它衍生工具。普伦蒂斯霍尔，2011。
介绍了在R2013a
您还可以选择从下面的列表中的网站：
