协整是一种用于检验多元时间序列共同趋势的分析技术，用于建立长期和短期动态模型。当时间序列模型中的两个或多个预测变量具有共同的随机漂移时，它们将被协整。如果变量的线性组合产生一个平稳的时间序列，则认为它们是协整的。

恩格尔-格兰杰方法测试个体协整关系并估计它们的参数。Johansen方法对多个协整关系进行检验，并在相应的向量误差修正(VEC)模型中估计参数。此外，Johansen方法还对误差修正速度和协整向量空间的线性约束条件进行了检验，并对受约束的模型参数进行了估计。

金融机构利用协整模型进行开发统计套利交易策略。你可以用。进行协整分析计量经济学的工具箱™它提供了用于测试和建模的Engle-Granger和Johansen方法。