此示例显示了如何转换N.-dimensional VAR模型到VEC模型,然后计算和解释结果的VEC模型的协整级。
误差校正系数矩阵的等级,C,确定协整级别。如果等级(C) 是:
零,然后转换的vec(P.)模型是一个固定式var(P.- 1)模型 ,没有任何协整的关系。
N.,var(p)模型的稳定性 。
整数R.这样 ,然后有 协整关系。也就是说,有 包括静止系列的线性组合。您可以将纠错术语分为两者N.-经过-R.矩阵 。 包含调整速度,和 协整矩阵。这种分解并不唯一。
有关更多详细信息,请参阅协整和纠错和[132],第6.3章。
考虑以下var(2)模型。
创建变量A1
和A2
对于自动评级系数。将矩阵包装到细胞向量中。
A1 = [1 0.26 0;-0.1 1 0.35;0.12 -0.5 1.15];A2 = [-0.2 -0.1 -0.1;0.6 -0.4 -0.1;-0.02 -0.03 -0.1];var = {a1 a2};
计算等效VEC模型的自回归和纠错系数矩阵。
[vec,c] = var2vec(var);
因为VAR模型的程度为2,所以得到的VEC模型具有学位
。因此,vec.
是包含自回归系数矩阵的一维单元阵列。
通过计算误差校正系数矩阵的等级来确定协整等级C
。
r =等级(c)
r = 2
共同努力排名是2
。该结果表明,静止的三个变量有两个独立的线性组合。