主要内容
条件平均模型的蒙特卡罗预测
蒙特卡罗预报
您可以使用蒙特卡罗模拟来预测未来时间范围内的过程。这是最小均方误差(MMSE)预测的替代方案，提供了一种分析性预测解决方案。你可以计算MMSE预测使用预测．
用蒙特卡罗模拟来预测过程:
拟合一个模型到你观察到的系列使用
估计．使用观测序列和任何推断残差和条件方差(使用
推断出)，以获取预样本资料。在期望的预测水平上使用生成许多样本路径
模拟．
蒙特卡罗预测的优势
蒙特卡洛预测的一个优点是你可以得到一个完整的分布对于未来事件，不只是一个点估计和标准误差。模拟平均近似于MMSE预报。使用模拟实现的2.5和97.5百分位数作为约95%预测区间的端点。
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