用约翰森检验进行协整检验

这个例子展示了如何使用Johansen检验来评估一个多元时间序列是否具有多个协整关系。

负载Data_Canada进入MATLAB®工作区。该数据集包含加拿大利率的期限结构[142]．提取短期、中期和长期利率序列。

负载Data_CanadaY = Data(:，3:end);利率数据

的输入输出结构jcitest在进行多项测试时，使用默认H1模型和两种不同的滞后结构测试协整秩。

[h,pValue,stat,cValue] = jcitest(Y，“模型”，“标题”，“滞后”1:2);

************************结果摘要(测试1)数据:Y有效样本量:39模型:H1滞后:1统计量:trace显著性水平:0.05 r h stat c104 0.3979 1 1 15.5568 15.4948 0.0490 0.2757 2 0 2.9796 3.8415 0.0843 0.0736 ************************结果摘要(测试2)数据:Y有效样本量:38模型:H1滞后:2统计量:trace显著性水平:0.05 r h stat cValue pValue eigVal  ---------------------------------------- 0 0 25.8188 29.7976 0.1346 0.2839 1 0 13.1267 15.4948 0.1109 2.8108 3.8415 0.0937 0.0713 0.2377 - 2 0

默认的“跟踪”检验评估的是零假设 $$H（r）$$的协整秩小于或等于r反对其他选择 $$H（n）$$,在那里n是数据的维数。摘要表明，第一个检验拒绝协整秩为0(无协整)，并且勉强拒绝协整秩为1，但未能拒绝协整秩为2。推论是数据表现出1或2个协整关系。由于模型中存在额外的滞后，第二个检验未能拒绝任何协整排名，因此几乎无法提供推断。在检验协整之前，确定VEC模型的合理滞后长度(以及模型的一般形式)是很重要的。

由于约翰森方法本质上是为剩余模型参数的每个规格测试多个等级规格，jcitest以表格数组的形式返回结果，并按空秩和测试号进行索引。

显示测试结果，h．

h

h =表2×7测试αr0 r1, r2模式滞后  _____ _____ _____ ______ ____ _________ _____ t1真的真的假的{H1的}1{“跟踪”}0.05 t2假假假{H1的}2 0.05{“跟踪”}

列标题指示测试r0，r1,r2，分别为 $$H（0）$$， $$H（1）$$, $$H（2）$$反对 $$H（3.）$$．行标题t1而且t2指示输入参数指定的两个单独的测试(两个单独的滞后结构)。

以空秩访问第二个测试的结果 $$r＝0$$使用表格数组索引。

H20 = h.r0(2)

3 =逻辑0

另请参阅

应用程序

• 计量经济学建模师

功能

• jcitest

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