检验协整向量和调整速度
一个单独的计量经济学工具箱™函数,jcontest框架,采用Johansen协整检验线性约束关系B和调整速度一个额外的约束下,VEC模型参数估计。约束测试允许您评估的有效性提出的经济理论的关系。
施加的限制jcontest有两种形式。约束的形式R′一个= 0或R′B= 0指定变量的特定组合举行固定在测试和评估。这些约束参数化是等价的一个=Hφ或B=Hφ,在那里H的正交补吗R(在MATLAB®,空(R)),φ是一个向量的自由参数。第二个约束类型指定特定的列空间向量一个或B。约束的数量jcontest可以通过矩阵的秩强加限制被测试,可以推断出,第一次运行吗jcitest。
