floorbybk

布莱克-卡拉辛斯基利率树的价底工具

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语法

(价格、PriceTree) = floorbybk (BKTree,罢工,解决、成熟度)

(价格、PriceTree) = floorbybk (＿＿＿、重置、基础、主要选项)

描述

例子

［价格，PriceTree) = floorbybk (BKTree，罢工，解决，成熟）从布莱克-卡拉辛斯基利率树计算地板工具的价格。floorbybk计算香草地板和摊销地板的价格。

例子

［价格，PriceTree) = floorbybk (＿＿＿，重置，基础，主要，选项）增加了可选参数。

例子

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使用Black-Karasinski利率树为3%的地板工具定价

打开生活的脚本

加载文件deriv.mat,它提供了BKTree．的BKTree结构包含时间和利率信息需要定价的底价工具。

负载deriv.mat；

设置所需的值。其他参数将使用默认值。

罢工= 0.03;解决=' 01 - 1月- 2004；成熟=' 01 - 1月- 2007；

使用floorbybk计算地板仪器的价格。

价格= floorbybk(BKTree，罢工，结算，到期)

价格= 0.2061

使用BK模型计算摊销和香草地板的价格

打开生活的脚本

负载deriv.mat指定BKTree然后确定地板仪表。

负载deriv.mat；解决=' 01 - 1月- 2004；成熟=' 01 - 1月- 2008；罢工= 0.045;重置= 1;校长= {{' 01 - 1月- 2005100;' 01 - 1月- 200660;' 01 - 1月- 200730;' 01 - 1月- 200830};.．.100};

给摊销和香草地板定价。

基础= 1;价格= floorbybk(BKTree, Strike, Settle, Maturity, Reset, Basis, Principal)

价格=2×12.2000 - 2.5564

输入参数

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`BKTree`—利率树结构
结构

利率树结构，用bktree．

数据类型:结构体

`罢工`—执行上限的速率
小数

执行上限的速率，指定为NINST——- - - - - -1十进制的向量。

数据类型:双

`解决`—楼层结算日期
串行日期数字|日期特征向量|日期字符向量的单元数组

结算日期为楼层，指定为NINST——- - - - - -1序列号或日期字符向量的向量。的解决每层楼的日期设置为ValuationDateBK树的。地板上争论解决将被忽略。

数据类型:双|字符|细胞

`成熟`—到期日
串行日期数字|日期特征向量|日期字符向量的单元数组

到期日为最低价，指定为NINST——- - - - - -1序列号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

`重置`—每年重置支付频率
`1`(默认)|数字

(可选)每年重置频率支付，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`基础`—仪器的日计基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

(可选)表示将输入远期利率按年化时使用的基准的日计算基准，指定为NINST——- - - - - -1向量的整数。

0 =实际/实际
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/ 252

有关详细信息，请参见基础．

数据类型:双

`主要`—名义本金
`One hundred.`(默认)|数字

(可选)名义本金金额，指定为NINST——- - - - - -1本金的名义金额，或NINST——- - - - - -1单元格数组，其中每个元素是NumDates——- - - - - -2单元格数组，第一列是日期，第二列是相关的本金金额。日期表示主体值有效的最后一天。

使用主要传递一个时间表来计算摊销地板的价格。

数据类型:双|细胞

`选项`—衍生品定价期权结构
结构

(可选)衍生品定价期权结构，指定使用derivset．

数据类型:结构体

输出参数

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`价格`-时间0时的预期最低价
向量

0时刻底部的预期价格，返回为aNINST——- - - - - -1向量。

`PriceTree`-树状结构，每个节点都有地板值
向量

树状结构，每个节点的楼层值，作为MATLAB返回^®包含每个节点仪器价格向量和观测时间向量的树结构:

PriceTree。PTree包含地板价格。
PriceTree.tObs包含观察时间。
PriceTree。连接包含连接向量。单元数组中的每个元素都描述了该级别的节点如何与下一级别的节点连接。对于给定的树级别，有NumNodes元素，它们包含中间分支连接到的下一层节点的索引。该值减去1表示上行分支连接的位置，加上1表示下行分支连接的位置。
PriceTree。聚合氯化铝包含概率数组。单元数组中的每个元素都包含了关卡中每个节点的上、中、下转移概率。