主要内容

optfloatbybk

价格浮动利率期权笔记Black-Karasinski利率树

所有的页面崩溃

语法

(价格、PriceTree) = optfloatbybdt (BKTree OptSpec,罢工,ExerciseDates AmericanOpt,扩散,解决,成熟度)
(价格、PriceTree) = optfloatbybdt (___、名称、值)

描述

例子

(价格,PriceTree)= optfloatbybdt (BKTree,OptSpec,罢工,ExerciseDates,AmericanOpt,传播,解决,成熟)利率期权价格的浮动利率票据Black-Karasinski树。optfloatbybk计算期权价格香草浮动利率票据。

例子

(价格,PriceTree)= optfloatbybdt (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

全部折叠

打开生活的脚本

定义了利率期限结构。

率= (0.03;0.034;0.038;0.04);ValuationDate =“2012年1月- 1”;startdate可以= ValuationDate;EndDates = {“2013年1月- 1”;“2014年1月- 1”;“2015年1月- 1”;“2016年1月- 1”};复合= 1;

创建RateSpec。

RateSpec = intenvset (“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的startdate可以,…“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:x1双[4]利率:x1双[4]EndTimes: x1双[4]开始时间:x1双[4]EndDates: x1双[4]startdate可以:734869 ValuationDate: 734869: 0 EndMonthRule: 1

构建BK树。

VolDates = [“1 - 1月- 2013”;“1 - 1月- 2014”;“1 - 1月- 2015”;“1 - 1月- 2016”];VolCurve = 0.01;AlphaDates =“01-01-2016”;AlphaCurve = 0.1;BKVolSpec = BKVolSpec (RateSpec.ValuationDate VolDates VolCurve,…AlphaDates AlphaCurve);BKTimeSpec = BKTimeSpec (RateSpec.ValuationDate VolDates,复合);篓= bktree (BKVolSpec RateSpec BKTimeSpec)
篓=结构体字段:FinObj:“BKFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3]罗伯特:[734869 735235 735600 735965]CFlowT: {[4 x1双][3 x1双][2 x1双][4]}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}连接:{[2][2 3 4][2 3 4 5 6]}FwdTree: {1} x4细胞

浮动利率债券工具的传播的一年,到期1月- 1 - 2016。

传播= 10;解决=“2012年1月- 1”;成熟=“2016年1月- 1”;时间= 1;

定义选择浮动利率。

OptSpec = {“电话”};罢工= 95;ExerciseDates =“2016年1月- 1”;AmericanOpt = [0, 1];

计算看涨期权的价格。

价格= optfloatbybk(支架、OptSpec罢工,ExerciseDates AmericanOpt,…扩散,解决、成熟度)
价格=2×14.2740 - 5.3655

输入参数

全部折叠

通过使用利率树指定为一个结构bktree。

数据类型:结构体

选择的定义“电话”或“把”指定为一个NINST——- - - - - -1单元阵列的特征向量“电话”或“把”。

数据类型:细胞|字符

选项指定执行价格值非负整数使用NINST——- - - - - -NSTRIKES向量的价值。

数据类型:单|双

锻炼日期选项(欧洲、百慕大或美国)指定为串行数字或日期使用一个特征向量NINST——- - - - - -NSTRIKES或NINST——- - - - - -2向量选择锻炼的日期。

  • 如果一个欧洲或百慕大选项ExerciseDates是一个1——- - - - - -1(欧洲)或1——- - - - - -NSTRIKES(百慕大)矢量的运动日期。欧式期权,只有一个ExerciseDate在期权到期日。

  • 如果一个美国人选择ExerciseDates是一个1——- - - - - -2矢量的运动边界。选择练习在任何日期或包括两个日期之间这一行。如果只有一个非南日期,或者ExerciseDates是1——- - - - - -1之间的选择练习解决日期和单一上市ExerciseDate。

数据类型:双|字符|细胞

选择类型指定为NINST——- - - - - -1正整数标量旗帜与价值观:

  • 0-欧洲/百慕大

  • 1——美国

数据类型:单|双

数量的基点指定的参考汇率作为一个向量的非负整数的数量工具(NINST)———1)。

数据类型:单|双

结算日期浮动利率注意指定为串行数字或日期使用一个特征向量NINST——- - - - - -1向量的日期。

请注意

的解决为每一个浮动利率注意将日期ValuationDateBK的树。浮动汇率注意参数解决将被忽略。

数据类型:双|细胞|字符

浮动利率注意到期日指定为串行数字或日期使用一个特征向量NINST——- - - - - -1向量的日期。

数据类型:双|细胞|字符

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:(价格、PriceTree) = optfloatbybk (BKTree OptSpec,罢工,ExerciseDates AmericanOpt,扩散,解决,成熟,FloatReset, 4,“基础”,7)

每年支付的频率,指定为逗号分隔组成的“FloatReset”和正整数的值(1、2、3、4、6、12)在一个NINST——- - - - - -1向量。

请注意

支付浮动利率票据(frn)是由之间的有效利率重置日期。如果FRN的重置时间跨度超过一个树,计算付款无法将树的性质结合起来。即树路径连接两个连续重置日期不能确定,因为会有更多比一个可能的路径连接的两个付款日期。

数据类型:双

日计数仪器的基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”并使用了一个正整数NINST——- - - - - -1向量。的基础基础值代表按年计算输入时使用远期利率树。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

主值,指定为逗号分隔组成的“校长”并使用一个负的值NINST——- - - - - -1向量或NINST——- - - - - -1单元阵列的名义本金数额。当使用一个NINST——- - - - - -1细胞数组,每个元素都是一个NumDates——- - - - - -2单元阵列,第一列是日期和第二列是相关的本金。显示日期的最后一天,主值是有效的。

数据类型:双|细胞

结构包含衍生品定价选项,指定为逗号分隔组成的“选项”从使用和结构derivset。

数据类型:结构体

月底规则标志,指定为逗号分隔组成的“EndMonthRule”和一个非负整数(0,1)使用NINST——- - - - - -1向量。这条规则只适用于当成熟是一个月底日期一个月有30或更少的天。

  • 0=无视规则,这意味着债券息票付款日期总是相同的数值的一天。

  • 1=设置规则,这意味着债券息票付款日期总是最后实际日。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

预期的价格浮动利率时注意选择0作为一个标量或返回NINST——- - - - - -1向量。

结构树包含向量的仪器价格和应计利息和一个向量的观察时间为每个节点返回:

  • PriceTree.PTree包含了干净的价格。

  • PriceTree.AITree包含应计利息。

  • PriceTree.tObs包含了观察时间。

  • PriceTree.Connect包含连接向量。单元阵列中的每个元素描述了如何连接到下一个节点的水平。对于一个给定的树级别,有NumNodes向量中的元素,它们包含的索引节点的下一个层次中间分支连接。减去1的值表示支行连接,并添加1表示的分支连接。

  • PriceTree.Probs包含概率数组。细胞数组的每个元素包含起来,中间,和向下跃迁概率为每个节点的水平。

更多关于

全部折叠

浮动利率注意选项

一个浮动利率注意选项看跌或看涨期权在浮动利率。

金融工具的工具箱™支持三种类型的浮动利率票据:看涨与看跌期权万博1manbetx

  • 美式选择权——一个选项,你行使任何时间直到保质期。

  • 欧式期权——一个选项,你只在保质期锻炼。

  • 百慕大期权——百慕大期权类似于美国和欧洲的混合选项;你只能锻炼在预定的日期,通常每月。

有关更多信息,请参见浮动利率注意选项。

版本历史

介绍了R2013a

另请参阅

|||||||

主题