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portfolioRisk

生成投资组合级别的风险度量

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[riskMeasures, confidenceIntervals] = portfolioRisk (cdc)
[riskMeasures, confidenceIntervals] = portfolioRisk(疾病预防控制中心、名称、值)

描述

例子

［riskMeasures，confidenceIntervals) = portfolioRisk (疾病预防控制中心）回报组合损失的风险度量表。的模拟函数必须先运行portfolioRisk使用。有关使用creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula．

例子

［riskMeasures，confidenceIntervals) = portfolioRisk (疾病预防控制中心，名称,值）为添加一个可选的名称-值对参数ConfidenceIntervalLevel．的模拟函数必须先运行portfolioRisk使用。

例子

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打开生活的脚本

加载保存的投资组合数据。

负载CreditPortfolioData.mat；

创建一个creditDefaultCopula具有双因素模型的对象。

疾控中心= creditDefaultCopula(含铅,PD,乐金显示器,Weights2F,“FactorCorrelation”FactorCorr2F)
cdc = creditDefaultCopula with properties: Portfolio: [100x5 table] FactorCorrelation: [2x2 double] VaRLevel: 0.9500 UseParallel: 0 PortfolioLosses: []

设置VaRLevel到99%。

疾病预防控制中心。VaRLevel = 0.99;

使用模拟函数运行之前portfolioRisk．然后使用portfolioRisk与creditDefaultCopula对象来生成riskMeasure和ConfidenceIntervals表。

美国疾病控制与预防中心=模拟(疾控中心,1 e5);[riskMeasure, confidenceIntervals] = portfolioRisk(疾控中心,“ConfidenceIntervalLevel”, 0.9)
riskMeasure =1×4表EL性病VaR CVaR  ______ ______ _____ ______ 24.876 23.778 102.4 121.28
confidenceIntervals =1×4表EL性病VaR CVaR  ________________ ________________ ________________ ________________ 25 23.691 23.866 101.35 103.35 120.32 122.24 24.752

输入参数

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creditDefaultCopula对象在运行模拟函数。

欲了解更多关于creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula．

名称-值参数

指定可选的逗号分隔对名称,值参数。的名字参数名是和吗价值对应的值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:[riskMeasure, confidenceIntervals] = portfolioRisk(疾病预防控制中心,“ConfidenceIntervalLevel”,0.9)

置信区间级别，指定为由逗号分隔的对“ConfidenceIntervalLevel”和一个数字0和1．例如，如果您指定0.95，输出表(riskMeasures）.

数据类型:双

输出参数

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风险度量，以包含以下列的表的形式返回:

  • 埃尔-预期损失，投资组合损失的平均值

  • 性病-损失的标准差

  • VaR—风险值VaRLevel财产的creditDefaultCopula对象

  • CVaR—条件必选VaR在阈值VaRLevel财产的creditDefaultCopula对象

置信区间，作为一个与组合风险度量相对应的置信区间表返回riskMeasures表格的指定的级别报告置信区间ConfidenceIntervalLevel参数。

参考文献

《信用风险模型的比较分析》。银行与金融杂志。第24卷，2000,59-117页。

信贷风险模型的比较剖析>。银行与金融杂志。第24卷，2000,119-149页。

[3] Gupton, G.， Finger, C.，和Bhatia, M.。CreditMetrics -技术文件J. P.摩根，纽约，1997。

[4] Jorion, P。财务风险经理手册。第六版。威利金融,2011。

[5] Löffler, G.;基于Excel和VBA的信用风险建模。威利金融,2007。

[6] McNeil, A.， Frey, R.和Embrechts, P.;量化风险管理:概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社，2005。

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