主要内容
违约概率的生命周期模型
基于寿命分析估计损失准备金
违约概率的生命期模型(PD)基于宏观经济情景的“生命期”分析估计损失准备金。
功能
fitLifetimePDModel |
创建指定的生存期PD模型对象类型 |
预测 |
计算条件PD |
predictLifetime |
计算累计生存期PD、边际PD和生存概率 |
modelDiscrimination |
计算AUROC和ROC数据 |
modelDiscriminationPlot |
绘制ROC曲线 |
modelAccuracy |
对分组数据计算预测和观察的pd的RMSE |
modelAccuracyPlot |
对分组数据绘制观察到的违约率与预测的pd图 |
例子和如何做
这个例子展示了如何通过查看拟合模型、估计系数和对默认(PD)模型的生命周期概率执行基本模型验证p值。
这个例子展示了如何比较new物流终身PD模型对抗“冠军”模型。
这个例子展示了如何使用交叉验证比较三个生存期PD模型。
这个示例展示了如何使用模拟贷款数据、宏观场景数据和现有的违约概率(PD)模型执行预期信用损失(ECL)计算。
这个例子显示了对于默认概率(PD)模型验证的辨别性和准确性度量之间的一些差异。
概念
根据宏观经济情景，基于生命周期分析估计损失准备金。
特色的例子
你也可以从以下列表中选择一个网站:
