零线

构建和分析零曲线

零曲线是一种特殊类型的收益率曲线它绘制了不同时期不同期限的零息债券利率。零息债券在到期日只有一次支付,所以这些曲线可以让你为任意的现金流、固定收益工具和衍生品定价。另一种类型的利率曲线,远期曲线,是由这条曲线衍生的远期利率构成的。

使用零利率和远期利率曲线引导利率曲线。

零曲线分别为政府证券和银行间市场。

零息债券的到期日是有限的,所以为了构建一个连续的曲线,你通常会结合自举和插值技术来构建零曲线。一旦你构建了这些曲线,你就可以用它们来推导其他曲线,比如远期曲线,并为金融工具定价。

要了解更多信息,请参见MATLAB®工具箱的金融数据传输金融工具统计数据,曲线拟合

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