GARCH模型条件异方差模型具有恒定的条件方差。他们已被广泛应用于自1980年代以来的金融和经济建模和分析。这些模型的特点是他们的能力，捕捉波动聚类，它们广泛存在于时间序列数据用于计算不均匀变化。

有效的方法来建模和分析元GARCH过程包括：

• 估计元GARCH的参数（P，Q）模型具有高斯创新
• 模拟元GARCH（P，Q）的过程
• 预测条件方差

其他时间序列的能力考虑为模拟随机过程包括：

• 单变量ARMAX / GARCH模型复合
• 多变量模型VARMAX
• 协整分析

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