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计算一项或多项资产的夏普比率
夏普(资产)
夏普(资产、现金)
比率=夏普(资产、现金)
实例
夏普(资产)计算每项资产的夏普比率。
夏普(资产)
资产
夏普(资产,现金)计算每个资产(包括可选参数)的夏普比率现金.
夏普(资产,现金)
现金
比率=夏普(资产,现金)计算每个资产(包括可选参数)的夏普比率现金.
比率=夏普(资产,现金)
比率
全部崩溃
此示例显示了如何使用现金资产的平均回报率作为无风险资产的回报率来计算夏普比率。
给定资产回报数据和无风险资产回报,计算夏普比率:
负载基金市场现金返回=tick2ret(TestData);无风险=平均值(收益率(:,3))
无风险=0.0017
夏普=夏普(收益,无风险)
夏普=1×30.0886 0.0315 0
示例基金的夏普比率明显高于市场的夏普比率。如图所示门塔法,这转化为强劲的风险调整回报。自从现金资产与资产相同无风险,其夏普比为0. 夏普比率是用现金回报的平均值计算的。夏普比率也可以用现金收益序列作为无风险资产的输入来计算。
门塔法
无风险
0
夏普=夏普(返回,返回(:,3))
当使用文件夹对象,则可以使用估计最大值函数来估计最大化夏普比率的有效投资组合。有关更多信息,请参阅最大化夏普比率的高效投资组合.
文件夹
估计最大值
资产返还,指定为NUMSAMPLES x NUMSERIES矩阵数字样本对公司资产回报的观察NUMSERIES资产收益率系列。
NUMSAMPLES x NUMSERIES
数字样本
NUMSERIES
数据类型:双重的
双重的
(可选)无风险资产,指定为无风险资产的标量回报或作为“无风险”资产代理的资产回报向量。在这两种情况下,周期必须与资产。例如,如果资产那么是月度数据吗现金必须是月报。如果未提供任何值,则默认值为现金回报是0.
夏普比率,返回为1.-借-NUMSERIES中每个系列的夏普比率行向量资产. 中的任何系列资产收益的标准偏差等于0有一个楠其夏普比的值。
1.
楠
笔记
如果现金是一个向量,资产和现金不需要有相同的回报数量,但必须有相同的回报周期。经典的夏普比率假设现金实际上,短期现金利率并不一定是无风险的。楠数据中的值将被忽略。
[1] 共同基金业绩商业杂志。1966年1月,第39卷,第1期,第2部分,第119-138页。
情报|门塔法
情报
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